文档介绍：研究生姓名——捌——论文题目:商业银行信用风险管理模型研究写作时同:墅堕染隆籐二呈鲤￡生—研究方向:—叠墨盟熟一业:—凇I叠塞赴导师姓名:对外蕞济寅鼻大学硕士学位论文主是词:信用风险商业银行量化管理模型专
论文提要国金融部门及其监管机构的工作重点。目前我国银行业较高的不良贷款率己成为形成一套成熟的信用风险度量技术也是不良贷款形成的重要原因。我国银行业信息对企业信用状况进行评估。通过这些模型的使用,银行大大提高了自身的风险管理能力。随着我国金融业务的放开,。用评分模型和神经网络理论龃撤缦斩攘考际醯幕灸谌荨第率窍执缦斩攘磕P驮谖夜桃狄幸档挠τ醚芯俊U攵晕夜鹑诨境的现状对商业银行风险管理提出一些政策建议。信用风险是银行等金融部门所丽临的主要风险,加强信用风险管理~直是各阻碍我国经济健康发展的巨大隐患。不良贷款形成的源因可能是多方面的,除了由于经济转型中的制度性因素外,同时我匿银行风险管理水平落后,,这些模型利用当前能够获得的所有信的权利,当前国内银行这种低下的风险管理水平必将使其处于非常不利的竞争地位。本文研究的主旨在于通过分析和比较现代信用风险度量模型,试图找出适合全文共分为拢髡碌慕峁拱才湃缦拢第鹿赜谛庞梅缦占靶庞梅缦展芾淼幕韭凼觥V赋霰疚乃Q芯啃庞梅险的范畴,信用风险的特征及信用风险管理的概念。第鹿赜诖承庞梅缦斩攘磕P偷淖芙帷<虻ソ樯芰俗ḿ曳椒ā⒍啾淞啃第率枪赜谙执缦斩攘磕P偷钠琅杏氡冉稀2隽类现代信用风险度量模型,评判这些模型的优缺点,并从一般性对它们进行比较分析。关键词:信用风险商业银行量化管理模型
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引言选题的背景和意义历史上由于信用风险弓囊械贡铡⒔鹑谖;⒕枚吹仁录7⑸讲话认为,在某些方谣,信用风险是弓鸾鹑谖;娜龇缦利率风险、汇率不良贷款占贷款总额的比重年底已达%,其中属于呆帐贷款的不足ィ大部分是呆滞贷款。可以说,我国银行系统不良贷款的问题已到十分严重的地步。ù蟮男庞梅缦铡‘信用风险在我国近年来已经变得越来越突出和严熏庵饕1硐衷谝韵录父方面:第一,由于历史原因,我嗣商业银行信用风险的存量报大,不良资产的比例很高,这严重困扰着我国商业银行的有效经营,成为商业银行进一步发展的严大于求、生产能力相对过剩鲢现象,社会平均利润率下降,企业经营的困难加剧,导,使我国商业银行的信贷环境变得更加艰难。第三,我国资本市场存在巨大的加显露出来。第四,虽然目前我国商业银行的资产结构单一,信用风险仍然主要体现在信贷资产上,但是随着我国市场化程度的提高,企业的融资形式日益多样⒀√獾谋尘尤其以近几年来发生的几起金融危机最为惨痛。年以来,仅日本就先后发生五起银行、信用社因坏账过多引起挤兑而倒闭的事件。年驴J急6南亚金融危机威胁到全球金融体系,减缓了全球大部分地区的经济增长,萁危机的根源之一就是信用风险。年诺贝尔奖获得者、美国经济学家默顿米勒的风险、信用风险凶罟丶囊桓觥当前,我国固有商业银行对国有企业发放的贷教中出现了为数巨大的不良贷款。,中国人民银行行长藏相龙指出,我国银行中国人民银行年上半年统计资料表明,年底我国国有商业银行贷款余额为万亿元,不良资产比重在%以上,即使按%计,不良资产也离达亿元以上。到年底,根据中国人民银行的统计,四家国有独资商业银行不⒀√獾囊庖重障碍。第二,经过二十多年的改革开放,我国经济己经发生了巨大变化,由传统的短缺经济转交为结构性过纛经济,其特征是在某些部门和产业出现了产品供不良贷款呈多元化趋势。这种新的经济环境必然会通过多种形式向商业银行传潜在的信用风险源,上市公司的资产、效益低下以及改锻重组都蕴藏了缀大的信用风险。随着我国证券市场退出枫制豹建立和完善,这种潜在的信用风险源会更
文献综述极为迫切的任务。对信用风殓的准确度量和有效管理,从微观上讲有利于商业银体系。原则包括借款人的晶格⒛芰⒆时、担保、环境虬鞫、活动性、盈利性⑶绷U庵址椒ù嬖谝欢ǖ娜毕荨多数银行对每笔信用一般采用年度审核制,雨且审核是按照借款入提供的财务报化,对金融创新的要求也日益迫切,我国商业银行的经营范围必然会扩大,其所面临的信用风险范围也必然会扩大。为了增强我国资本市场的双向投资功能,适应资本市场国际化的要求,我国资本市场正在酝酿逐步推出指数期货、股票期权、外汇期货和期权等一系列重要的金融衍生工具。另外,随着利率的逐步市场化,利率互换、远期利率协议等衍生金融工具也会在我出现。这些金融工具在扩展商业银行业务范围、增