文档介绍：第九讲
STOCHASTIC PROCESS
魏丽******@sfruc.
中国人民大学财政金融学院
主要内容
•随机过程概述
• Poission过程
• Markov 链
预备知识
概率
随机变量、分布函数及数字特征
矩母函数、特征函数和拉普拉斯变换
条件数学期望
9. 1 概率
•随机试验:一个试验(或观察),若它的结果预
先无法确定,则称之为随机试验,简称试验;
•样本空间:所有试验的可能结果组成的集合,称
为样本空间,记作Ω;
•样本点:Ω中的元素称为样本点,用ω表示;
•集类:由Ω中的某些元素构成的子集合,常用大
写字母A、B、C等表示;由Ω中的若干子集构成的
集合称为集类,用花写字母ℬ、ℐ等表示;
•σ-域的概念:
•概率的定义:
•概率的基本性质:
•概率的连续性:
• Borel-Cantelli 引理:
•事件的独立性: