文档介绍：中文摘要特性,对金融交易主体产生约束效应和激励效应,银行信用风险管理应。在当前金融市场化改革过程中,我国商业银行在风险意识增强的同时,在信用风险管理上却走向了另一个极端,片面强调对风险的规性的信贷行为倾向,增强商业银行对市场开拓的动力和风险管理的能力。为此,必须从机制和技术两方面着手,一方面应进一步建立和健全激励与约束相制衡的信用风险管理机制,通过银行间有效竞争机制业银行在积极开拓市场的同时有效防范风险;另一方面应转变信用风商业银行是经营货币和信用的金融企业,信用风险则是伴随着信用交易活动而产生的。风险的双重性,即收益与损失的可能性并存的的本质就在于抑制风险损失的负面效应,同时提高风险收益的积极效避,而不注重对客户的识别和市场的开拓,表现出“惜贷”等一些非理性的信贷行为倾向。这种信用风险管理的行为模式与现代商业银行在保证信贷资产安全性和流动性的前提下,追求收益最大化的原则相违背,更是与金融开放条件下日益激烈的竞争态势所不相适应。行为的产生既是由于传统落后的金融体制和银行制度等方面因素导致银行在开拓市场和风险管理上的激励与约束机制的失衡所造成,同时又是银行信用风险管理技术水平落后的现实反映。为适应全面开放趋势下的竞争环境,提高我国商业银行的综合竞争力,必须扭转这些非理的引入以及银行内部风险管理组织结构及制度系统上的完善,促使商险管理的观念和行为模式,通过借鉴国外的先进管理经验,以增强风险识别能力、提高风险量化水平,有效控制风险为原则,加强对信用风险识别、衡量和控制技术的改进和创新,全面提高我。本文以信用风险管理为题,不仅因为信用风险是商业银行的主要风险形式,信用风险管理在银行整个风险管理体系中占有重要的地位,更重要的原因在于,竞争压力下的银行风险管理与业务发展之间
业银行最重要的资源,商业银行竞争的核心是对客户的竞争,而信用,,风险则是伴随着银行对客户授信活动的开展而产生的,客户竞争的加脚必然使银行面临着更大程度的信用风险。商业银行信用风险管理的本质在于寻求一种平衡,在业务发展与风险控制之间的平衡。在我国计划体制下的银行向市场经济下商业银行转型的过程中,银行的风险中蕴含收益机会的特性,在风险管理上强调对风险的规避,而不注重务发展之间的矛盾将不可避免,因为对客户的开拓识别是信用风险管行风险管理水平奶岣吆途赫芰Φ脑銮俊T谡庖幌质当尘跋拢臃析我国商业银行当前存在的一些非市场化的信贷行为入手,从体制、制度及风险管理等社会及技术方面的因素探究其产生的原因,并进而行要求的市场化的信用风险管理行为模式的实现途径,是我写作论文论,以此为以后各章的分析作必要的理论铺垫。通过不对称信息下的选择性信贷以及抵押担保三要素,是银行控制因借贷双方信息不对称善交易双方不对称的信息结构,利用成本相对较低的风险识别技术和的矛盾在我国商业银行的信贷经营管理中表现得尤其突出。客户是商意识得到增强,风险管理的组织及制度系统初步形成,但在对风险的认知上却存在着片面性,侧重于风险损失可能性的一面,而忽视风险对客户的识别和市场的开拓。在这种行为模式下,银行风险管理与业理的基本功能,也是商业银行加强市场竞争的内在要求,一味地强调风险规避,不重视对客户的开拓识别,只会使银行丧失获利的机会,这不仅与商业银行追求利润最大化的原则是相违背,也不利于商业银从信用风险管理的机制及技术上的改进和创新提出适应市场经济运的基本思路。本文除前言外,共分四章。第一章介绍了信用风险管理的相关理逆向选择和道德风险理论分析信用风险的实质、成因和基本特征;通过信贷配给理论分析在信用风险下银行的信贷行为;指出差别利率、而引起的信用风险的三个可选择变量;通过金融中介理论,分析信用风险管理技术的功能,指出银行信用风险管理技术的功能正是通过改监督技术为贷款定价并进行信贷决策。本文第二章立足于我国经济市场化与金融开放变革下的这一经济背景,从银行商业化进程中的信贷
实壤和残因。本文认兹,银行“惜贷”行为,商业键萼亍风险管理的态度和行为取向从~个极端走向另一个极端;在信贷决策中对抵押担保的过分依赖,将抵押担保巍佟决定贷款与否憋第一要素,袭现爨离翌的强避,并不是在权衡风险与收益萋础上的理性嚣为,其粮源在予商因索既包括信用交易双方信怠结构关系这一内部技术因索,又包括镊行产权制度管理体制及金融环境等外部非技术因素。本文第三章,商业银行信用风险管理中的市场化行为机制的形成,关键在于建立适应市场经济运行要求的熙险约束与激励枫刳,这一枫铡的建立包援两个形藏有效懿风险约束与激秘,逐渐漕除金融体利、镊行制度瑷及霉圭会环境等非技术因索对银行信贷行为的消极影响。另~个层次是通过以银行遭务流程重组为核心酶“银行蒜造”,建立釜市场蠹导离的薪鳇保障商业银行对市场开拓的积极性和风险管理的能动性。本文第四章用风险管理