协方差和相关系数的计算公式-cov公式与相关系数.doc

文档介绍：协方差公式：
Cov(x,y)=EXY — EX*EY EX为随机变量 X的数学期望，同理， EXY是XY的数学期望
例题：
17•假设未来经济可能有四种状态， 每种状态发生的概率是相同的，理财产品 X在四种状态
下的收益率分别是 协方差公式：
Cov(x,y)=EXY — EX*EY EX为随机变量 X的数学期望，同理， EXY是XY的数学期望
例题：
17•假设未来经济可能有四种状态， 每种状态发生的概率是相同的，理财产品 X在四种状态
下的收益率分别是 14% 20% 35% 29%对应地，理财产品 Y在四种状态下的收益率分别
是9% 16% 40% 28%则理财产品 X和Y的收益率协方差是【 D】。
A. % B. % C. % D. %
本题：EX=% EY=% EXY=(14% X 9%+20%< 16%+35%< 40%+29% 28%)- 4
相关系数公式：
P XY = Cov(x,y) / (T xb Y , P XY 〜[-1,1] (T X是 X 的标准差。