文档介绍：方法应用
ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应用
付燕,栗锋
(重庆大学体育学院,重庆 400044)
摘要:中体产业股票作为我国唯一的体育类股票,为了准确把握其波动状况,科学预测未来发展趋势,收
2002 1 1 2010 6 30 1510 ,
集了年月日至年月日中体产业股份有限公司股票的个日收盘价格指数为研究样本进
ARMA ARMA 3,1
行了时间序列分析,建立了中体产业股票的自回归移动平均模型(即模型)。结果显示:模型( )
能较为准确地预测中体产业股票每日数据,模型的预测值与实际观测值非常接近,说明时间序列模型在中体产
业股票状况预测中具有较好的应用价值。
ARMA
关键词:体育产业;中体产业;波动性; 模型
中图分类号:G80-05 文献标识码:A 文章编号:1002-6487(2012)21-0101-03
较好的指导意义。
0 引言由于股票的价格走势受到来自各个方面的影响,这些
因素所遍布的领域与时空特征均呈现出错综复杂的联系,
1998 年 3 月,由国家体育总局、中华全国体育基金会因而仅仅依靠传统的线性回归分析从理论上来预测分析
和沈阳市房产实业公司三家单位共同发起组建在规模上中体产业股票价格走势是非常困难的。而计量经济学领
和市场经营效益上最大的股份制企业,也是至今为止全国域的时间序列模型正是考察在一段时间内各变量发生的
唯一一家上市公司中体产业股份有限公司正式成立,它是变化趋势问题。正是基于此种缘由,研究从中体产业股票
中国体育产业长期以来享有奥运概念第一股的美誉。作价格指数是一种时间序列这一特征入手,可以将其以往的
为我国体育类的唯一股票,广大投资者一直关注着它的价数据运用时间序列模型进行走势预测,从而分析得出股票
格的波动状况,作为投资风险和投资收益的度量跟评测也价格的变化情况。因此,本研究将计量经济学领域常用的
是投资者关注的重要内容。利用各种信息途径和操作手时间序列预测分析研究方法,即自回归滑动平均模型(简
段实时掌握与了解该股票的价格波动情况与走向特征,一称 ARMA)引入了到股票价格的预测中,对中体产业的股
方面可以引导广大投资者在投资上做出正确决策,能够规票日收盘价格指数和变化趋势进行预测分析,并利用时间
避一些投资风险;另一方面,对于中体产业公司在全面募序列方法进行科学建模。通过对中国知网 1979~2011 年
集社会投资资本,做好公司运营政策与股票发行等均具有间的相关论文检索后发现,将时间序列分析方法运用到体
(CDJSK100094)
基金项目:中央高校基本科研业务费资助项目
(1976-), , , , ,
作者简介:付燕女重庆人硕士讲师研究方向:体育社会学。
表6 长期概率(,,)情形下不同预测的收益* 预测的“有效性”。
预测决策收益
(,,) q=12000 +192=1128 参考文献:
(1/3,1/3,1/3) q=18000 1152-*18000=1116 [1] . [M]. : ,2004.
张维迎博弈论和信息经济学上海上海人民出版社
(,,) q=6000 *6000