文档介绍：天津渤海商品交易所羽绒(新塘)现货交易结算细则
(征求意见稿)
为规范天津渤海商品交易所(以下简称交易所)羽绒(新塘)现货交易的结算行为,保障市场参与者的合法权益,根据天津市人民政府颁布的《天津渤海商品交易所交易市场监督管理暂行办法》(津政发[2009]32号),以及交易所制定的《天津渤海商品交易所现货交易管理办法》和《天津渤海商品交易所结算细则》制定本细则。
羽绒(新塘)现货交易结算是指根据交易商的交易结果和交易所的有关规定,对交易商进行羽绒(新塘)现货交易产生的订货保证金、盈亏、货款及其它款项进行计算、划拨的业务活动。
本细则适用于交易所挂牌的羽绒(新塘)品种现货交易,交易所、授权服务机构、交易商、交易所指定结算银行(以下简称结算银行)及其相关工作人员必须遵守本细则。
交易商订立羽绒(新塘)电子交易合同的订货价格为羽绒(新塘)商品的净价。羽绒(新塘)商品的净价是指羽绒(新塘)商品的不含增值税价格。羽绒(新塘)商品的净价计算公式为:
羽绒(新塘)商品净价=羽绒(新塘)含增值税价格÷(1+羽绒(新塘)增值税税率)
交易商订立羽绒(新塘)电子交易合同时,需向交易所交纳订货保证金。该订货保证金按订货价格计算,计算公式为:
订货保证金=订货价格×订货数量×羽绒(新塘)订货保证金比例
订货保证金比例按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。
每个交易日交易结束后,持有羽绒(新塘)电子交易合同的交易商需按该交易日羽绒(新塘)不含增值税结算价向交易所交纳订货保证金。
结算价是指羽绒(新塘)商品该交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。该交易日无成交价格的沿用上一交易日该交易商品的结算价作为该交易日结算价。
羽绒(新塘)不含增值税结算价=羽绒(新塘)含增值税结算价÷(1+羽绒(新塘)增值税税率)
应交纳订货保证金=羽绒(新塘)不含增值税结算价×订货数量×羽绒(新塘)订货保证金比例
每个交易日交易结束后,交易所对持有羽绒(新塘)订货的交易商的订货盈亏进行结算,订货盈亏具体计算公式如下:
订货盈亏=Σ[(羽绒(新塘)不含增值税结算价-买入订货价格)×买入订货数量]+ Σ[(卖出订货价格-羽绒(新塘)不含增值税结算价)×卖出订货数量]
交易所对交易商转让羽绒(新塘)订货产生的转让盈亏进行结算划转,转让盈亏的具体计算公式如下:
转让盈亏=Σ[(卖出转让价格-买入订货价格)×成交数量]+ Σ[(卖出订货价格-买入转让价格)×成交数量]
交易商交收申报交收时,应按上一日交收结算价备足全款。
交收结算价是指交收申报成交当日羽绒(新塘)的含增值税结算价。
交收保证金的具体计算公式为:
交收保证金=羽绒(新塘)交收结算价×交收配对成功量×羽绒(新塘)交收保证金比例
交易商交收申报成交后,交易所对交易商的交收盈亏进行结算划转,交收盈亏的具体计算公式如下:
买方交收盈亏=(当日羽绒(新塘)不含增值税结算价-买入订货价格)×交收申报成交数量
卖方交收盈亏=(卖出订货价格-当日羽绒(新塘)不含增值税结算价)×交收申报成交数量
羽绒(新塘)商品延期交收补偿金的收付及计算方式
(一)延期交收补偿金收付
提出交收申报但未实现实物交收的买方(卖方)按交易所相关规定收取延期交收补偿金。
所有未提出交收申报的卖方(买