文档介绍：(4)
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i=1i=1
格兰杰因果关系检验模型
格兰杰(Granger)从时间序列的意义上来界定因果关系，提出了因果关系的计量经济学定义：“欲判断X是否引起Y,则考察Y的当前值在多大程度上可以由Y的过去值解释，

地价与房价的平稳性检验首先对沈阳市地价(XLP)和房价(YHP).
结果表明：序列XLP和YHP的ADF统计量大于10%显著性水平下的临界值,接受原假设,即地价和房价的原始序列含有单位根,为非平稳序列;而一阶差分序列厶XLP和△YHP的ADF值小于10%显著性水平下的临界值,为平稳序列,说明地价与房价的原始数列是一阶单整序列,满足协整检验的前提.
表2沈阳市地价(XLP)与房价(YHP)ADF检验结果参数ADF统计量临界值结论
XLP--
XLP----
YHP--
注:△临界值代表10%的显著性水平.
地价与房价的协整检验
运用EG两步法对XLP和YHP进行协整关系检验.
第一步，以XLP为自变量，对XLP和YHP进行最小二乘回归，求得回归系数a=01637,P=
401142，回归方程如下:
YHP=401142+01637XLP+£t.(8)计算残差估计值£t,得到序列：
£t
=YHP-401142-01637XLP.(9)第二步，检验上述模型的残差序列£t是否为平稳序列，检验结果见表3.
表3残差序列ADF检验
检验序列ADF统计量置信度水平/%临界值
1---
10-
由表3可知，残差序列的ADF检验统计量为
-01454079，大于显著性水平1%、5%、10%时的临界值，因此可认为估计残差序列为不平稳序列，这表明地价与房价之间不存在协整关系.
格兰杰因果检验
由ADF检验和协整检验可知沈阳市地价和房价均为一阶单整序列且不存在协整关系，因此用式(7)和式(8)进行格兰杰因果关系检验，显著性水平取10%,滞后期取1〜4,检验结果见表4.
表4沈阳市不同滞后期的地价与房价之间的格兰杰因果关系检验滞后期零假设F
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i=1i=1
统计量P值决策
1
地价不是房价的格兰杰原因0.
569
22
0.
466
42
接受
房价不是地价的格