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1格兰杰因果关系检验模型1.docx

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文档介绍:格兰杰因果关系检验模型
格兰杰(G range r)从时间序列的意义上来界定因果关系,提出了因果关系的 计量经济学定义:“欲判断X是否引起Y,则考察Y的当前值在多大程度上可以由Y 的过去值解释,然后考察加入X的滞后值是否能改善解释程度。如,并假定修正后的价格指数反映了 价格变化情况[ 11 ] . 原始数据和修正后数据见 表1.
表1 沈阳市 2006 - 2009 年份季度的房屋销售 价格指数和土地交易价格指数
时间
年份季度
房屋销售 价格指数 土地交易 价格指数 修正后房屋 销售价格 指数 修正后土地 交易价格 指数
2006 1 106. 6 104. 2 106. 6 104. 2
106. 6 103. 5 106. 6 103. 5
106. 3 104. 2 106. 3 104. 2
106. 8 105. 7 106. 8 105. 7 2007 1 106. 4 106. 4 113. 0 110. 6
105. 2 106. 3 111. 8 109. 8
105. 2 107. 0 111. 5 111. 2
107. 7 106. 7 114. 5 112. 4 2008 1 109. 0 104. 7 115. 4 111. 1
2 105. 9 105. 2 111. 1 111. 5
102. 8 106. 2 108. 0 113. 2
100. 6 105. 1 108. 3 111. 8 2009 1 101. 2 103. 1 110. 2 107. 8
2 101. 7 101. 0 107. 6 106. 2
3 101. 4 102. 3 104. 2 108. 5
地价与房价的平稳性检验 首先对沈阳市地价(XL P )和房价(YHP )进行 平稳性检验.运用AD F单位根检验法得出的检验 结果见表2.
结果表明:序列XL P和YHP的AD F统计量大 于10%显著性水平下的临界值, 接受原假设, 即 地价和房价的原始序列含有单位根, 为非平稳序 列;而一阶差分序列厶XL P和△ YHP的AD F值小于 10%显著性水平下的临界值,为平稳序列,说明地 价与房价的原始数列是一阶单整序列, 满足协整 检验的前提.
表2沈阳市地价(XL P )与房价(YHP ) AD F检验结果 参数AD F统计量临界值结论
XL P - 2. 299 450 - 2. 701 103 不平稳
XL P - 2. 778 020 - 2. 701 103 平稳 YHP - 1. 311 707 - 2. 690 439 不平稳
YHP - 2. 930 722 - 2. 713 751 平稳
注:△临界值代表10%的显著性水平.
地价与房价的协整检验
运用EG两步法对XL P和YHP进行协整关系检 验.
第一步,以XL P为自变量,对XL P和YHP进行最 小二乘回归,求得回归系数a = 01637, P =
401142, 回归方程如下:
YHP = 401142 + 01637XL P +£ t. (8) 计算残差估计值£ t,得到序列:
£ t
= YHP - 401142 - 01637XL P. (9) 第二步, 检验上述模型的残差序列£ t 是否为 平

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