文档介绍：格兰杰因果关系检验模型
格兰杰(G range r)从时间序列的意义上来界定因果关系，提出了因果关系的计量经济学定义：“欲判断X是否引起Y,则考察Y的当前值在多大程度上可以由Y 的过去值解释，然后考察加入X的滞后值是否能改善解释程度。如，并假定修正后的价格指数反映了价格变化情况[ 11 ] . 原始数据和修正后数据见表1.
表1 沈阳市 2006 - 2009 年份季度的房屋销售价格指数和土地交易价格指数
时间
年份季度
房屋销售价格指数土地交易价格指数修正后房屋销售价格指数修正后土地交易价格指数
2006 1 106. 6 104. 2 106. 6 104. 2
106. 6 103. 5 106. 6 103. 5
106. 3 104. 2 106. 3 104. 2
106. 8 105. 7 106. 8 105. 7 2007 1 106. 4 106. 4 113. 0 110. 6
105. 2 106. 3 111. 8 109. 8
105. 2 107. 0 111. 5 111. 2
107. 7 106. 7 114. 5 112. 4 2008 1 109. 0 104. 7 115. 4 111. 1
2 105. 9 105. 2 111. 1 111. 5
102. 8 106. 2 108. 0 113. 2
100. 6 105. 1 108. 3 111. 8 2009 1 101. 2 103. 1 110. 2 107. 8
2 101. 7 101. 0 107. 6 106. 2
3 101. 4 102. 3 104. 2 108. 5
地价与房价的平稳性检验首先对沈阳市地价(XL P )和房价(YHP )进行 F单位根检验法得出的检验结果见表2.
结果表明：序列XL P和YHP的AD F统计量大于10%显著性水平下的临界值, 接受原假设, 即地价和房价的原始序列含有单位根, 为非平稳序列;而一阶差分序列厶XL P和△ YHP的AD F值小于 10%显著性水平下的临界值,为平稳序列,说明地价与房价的原始数列是一阶单整序列, 满足协整检验的前提.
表2沈阳市地价(XL P )与房价(YHP ) AD F检验结果参数AD F统计量临界值结论
XL P - 2. 299 450 - 2. 701 103 不平稳
XL P - 2. 778 020 - 2. 701 103 平稳 YHP - 1. 311 707 - 2. 690 439 不平稳
YHP - 2. 930 722 - 2. 713 751 平稳
注:△临界值代表10%的显著性水平.
地价与房价的协整检验
运用EG两步法对XL P和YHP进行协整关系检验.
第一步，以XL P为自变量，对XL P和YHP进行最小二乘回归，求得回归系数a = 01637, P =
401142，回归方程如下:
YHP = 401142 + 01637XL P +£ t. (8) 计算残差估计值£ t,得到序列：
£ t
= YHP - 401142 - 01637XL P. (9) 第二步，检验上述模型的残差序列£ t 是否为平