文档介绍：信用与信用风险控制
吉林大学商学院应用金融系
王希庆
Cell: **********
E-mail: @
主要内容 Objectives
一、信用与信用体系
二、贷款客户信用信息调查
三、贷款客户信用评价
四、贷款客户信用风险控制模式
一、信用与信用体系 (一)、对“信用”概念的理解
(1)从伦理的角度 “诚信”、“信用”,指“信守诺言”的一种道德品质。
(2)从法律的角度 “信用”一是指当事人之间的一种关系,但凡“契约”(经济合同)规定的双方的权利和义务不是当时交割的,存在时滞,就存在信用;
(3)从货币的角度
信用即货币;货币即财富,即资本。(banknotes)
(4)从经济的角度
“信用”,指“借”和“贷”的关系。信用是一种建立在信任(Trust)基础上的能力,不用立即付款就可以获得资金、物资、服务的能力。
(二)、信用的定义
信用就是指信用主体履行自身承诺的能力与意愿.
受信人(Credit Receiver)在其应允的时间期限内为所获得的资金、物资、服务等付清帐款,
而上述时间期限必须得到提供资金、物资、服务的
授信人(Credit Grantor)的认可。(契约)
信用credit(GB/T22117—2008)
建立在信任基础上,不用立即付款或担保就可获得资金、物资或服务的能力。这种能力以在约定期限内偿还的承诺为条件。
(三)、信用风险
信用风险
credit risk
信用风险即为违约风险
(2)主观违约。又分为不愿(如拖欠帐)或不想履约(如赖帐、欺诈等)。
是指借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务而出现违约的可能性.
(1)客观违约(如经营不善、环境改变等)。
新巴塞尔协议对银行风险分类
巴塞尔银行监管委员会(按照风险发生的原因划分)
信用风险Credit Risk:
1因交易对手直接或者间接违约给银行带来损失的违约风险,
2因交易对手信用等级下降带来的潜在风险。
应该考虑的风险因素:违约概率(PD)和相关违约,违约损失率(LGD),风险暴露(EAD)、持有期(M),风险缓释工具
操作风险Operational Risk
市场风险Market Risk
(四)、社会信用体系
社会信用体系Social Credit System
社会信用体系是一种社会机制,具体作用于一国的市场规范,它旨在建立一个适合信用交易发展的市场环境,保证一国的市场经济向信用经济方向转变,即从以原始支付手段为主流的市场交易方式向以信用交易为主流的市场交易方式的健康转变。
信用体系由征信系统、信用制度及其运行机制构成的有机整体。
美国信用的作用无所不在
在美国商店买东西可以无条件退货。SC
归还从图书馆借的书不需办任何交接手续。
自动售报机
交电话费水电费等等,你都可以先使用再交钱。
WallSt(J)
讨论:中国社会不讲信用吗?
????????????????????????????????