文档介绍：《量化投资策略与技术》结课报告学科专业: 研究方向: 姓名: 学号: 2015 年 7月 9日目录 1目标股票的选取........................................................................................................ 3 备选对象............................................................................................................. 3 择股标准............................................................................................................. 4 2投资组合的构建........................................................................................................ 4 目标股票的收益率............................................................................................. 4 最优投资组合..................................................................................................... 6 3预期收益和风险........................................................................................................ 7 4风险对冲策略............................................................................................................ 8 附录 A:原始数据...................................................................................................... 10 表 A1: 财务指标..................................................................................................... 10 表 A2 :投资组合股票收益率(节选) ................................................................ 11 表 A3 :投资组合日收益率(节选) .................................................................... 11 表 A4 :资产组合预期收益率(节选) ................................................................ 12 表 A5 :沪深 300 股指期货日收盘价和收益率(节选) .................................... 12 附录 B:代码.............................................................................................................. 13 B1 :择股................................................................................................................. 13 B2 :投资组合风险-收益的计算............................................................................ 13 B3 :最优投资组合求解......................................................................................... 14 1 目标股票的选取