文档介绍：1
农产业价格波动论文
5
1基于马尔科夫转换的农产品零售价格波动模式分析
，由于马尔科夫转换模型允许估量体系中的序列相关。由于真正的潜在机制是不能1
农产业价格波动论文
5
1基于马尔科夫转换的农产品零售价格波动模式分析
，由于马尔科夫转换模型允许估量体系中的序列相关。由于真正的潜在机制是不能被观看到的，因此周期性和非周期性价格变动看起来与计量结果完全相同，即使在没有样本误差的状况下。本文按时间序列将给定市场作为在某一给定时间的三种价格波动模式之一的一种模型。这些模式是：（1）价格在短时间内急剧上升的阶段称为缓和阶段（R）；（2）价格慢慢降低的阶段称为削价阶段（U）；（3）非价格周期模式（F）焦点价格将非价格周期模式进一步细分为两个子模式：非价格周期模式——基于成本定价（C）以及非价格周期模式——粘性定价（S）。将非价格周期行为归为一种模式使参数可估量，并利于集中关注于争论非对称周期模式。说明：每一个方框代表给定时间内一种可能的市场体制，每一条线代表一条可能的过渡路径。从时间t的体制i过渡到时间t+1的体制j的概率记为λij。非周期价格模式F由粘性定价模式S和基于成本模式C这两个子模式组成。市场在时间t处于粘性定价子模式的概率记为Y，其前提条件是处于非价格周期模式下。
，前两个模式捕获了不对称价格周期的变化：缓和阶段（模式R）和削价阶段（模式U）。预期短期内价格急剧上升的阶段称之为缓和阶段，预期价格慢慢下降的阶段称之为削价阶段。组成这些内在模式的回归方程是完全对称的，并没有一个先验的限制强加于价格变化轨迹或价格最小变化幅度。在周期模型中，定义市场m在时间t的价格变化如下方程。Xi：对周期中每个阶段的价格平均变化量进行简洁估量的一个向量，有助于测量周期的垂直特征。当包含了独立小企业的渗透以及一些其他需求变量时，其垂直距离就会转变。在基于成本定价（C）模型中，本争论猜想零售价格随批发价格的变化或许会有一个延迟。
。当包含渗透了独立小企业的变量和其他需求变量时，周期频率和横向特征会呈现不同。在非周期模式中，令Imt等于C和S，当市场分别处于基于成本定价模式和粘性定价模式这两个字模式下。在市场处于F的前提条件下，子模式S的概率为。计算Newey-Weststandarderrors。转换概率、周期频率、周期特点的估量可由核心参数得来，标准差的估量由thedeltamethod或上述仿真观看进行估量。
，本文建立了关于每种模式的频率和结构特点的方程。一个周期的预期时长为缓和阶段时长与削价阶段时长的总和。为了得到周期的振幅，将缓和阶段的时长与缓和阶段价格变化相乘。也可以用削价阶段来计算垂直的变化。长期稳定的采样周期保证了这些措施是一样的（同质性、同效果）。
，显示其与埃奇沃斯周期相同。表4显示了模式的内生结果和三个模式的转换概率，表5显