文档介绍：文华财经研究部
从技术分析到程序化交易:跨指标模型的编写
1、常用指标分类与编写
2、跨指标模型案例
3、跨指标模型编写要点
课程内容
注:本课件中所用到的思路仅供参考,依此入市后果自负。
1、常用指标分类
① K线形态描述:大阳线、十字星、穿头破脚…
②趋势类指标 MA组合、BOLL、PUBU(瀑布线)、SAR(止损点)…
③摆动类指标 ATR(真实波幅)、KDJ(随机指标)、MACD、WR(威廉指标)…
④量仓分析指标 CJL(成交量)、DUALVOL(多空量比)、OBV(量能潮)…
1、常用指标分类
K线形态描述
①大阳线:开盘价即为最低,收盘价即为最高;当根K线涨幅大于4%
AA:=OPEN=LOW;
BB:=CLOSE=HIGH;
CC :=CLOSE/OPEN>;
综合判断条件 AA&&BB&&CC
②穿头破脚:两只K线组成,表示行情将要转向,当前K线的开收至少有4%的差值,如果是向上穿头破脚的类型,那么该K线应该收阳,同时当前K线的最高价和最低价要包住前一根K线。
A1:=REF(CLOSE,1);
A2:=REF(OPEN,1);
BB:C/O>;
B1:=OPEN<A1;
B2:=CLOSE>A2;
综合判断条件 BB&&B1&&B2
练习:向下的穿头破脚如何编写?
关键字:&&
1、常用指标分类
趋势类指标
①均线交叉: 5日均线向上穿过10日均线(金叉); 5日均线向下穿过10日均线(死叉)
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
金叉 CROSSUP(MA5,MA10);
死叉 CROSSDOWN(MA5,MA10);
②三条均线多头排列:5日均线、10日均线、30日均线多头排列,持续3天。
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
MA30:=MA(CLOSE,30);
CC:=MA5>MA30 AND MA10>MA30;
综合判断条件,3)
练习:三条均线空头排列如何编写?如果是指数加权平均线多头排列如何编写?
关键字:CROSSUP、CROSSDOWN
> 、<
&&=AND
EVERY
MA
1、常用指标分类
趋势类指标
③ BOLL通道: BOLL由下轨(BOTTOM)、上轨(TOP)、中线(MID)三
者组成通道。通道变宽并向上时,价格在上轨之上,多头趋势来临。
MID:MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨
AA:=TOP>REF(TOP,1)&&BOTTOM<REF(BOTTOM,1)&&MID>REF(MID,1);
BB:=C>TOP;
多头趋势条件 AA&&BB
练习:BOLL通道空头趋势条件如何编写?
关键字:: 与:= 的区别
④ SAR(止损点):SAR向上穿过0,多头趋势;SAR向下穿过0,空头趋势。
参数栏定义参数
N 1 100 4
STEP 1 20 2
MVALUE 1 10 2
STEP1:=STEP/100;
MVALUE1:=MVALUE/10;
SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//N个周期的抛物转向,步长为STEP1,极限值为MVALUE1.
CROSS(SARLINE,0),BPK;//抛物转向值上穿0,做多。
CROSS(0,SARLINE),SPK;//抛物转向值下穿0,作空。
AUTOFILTER;
注意:a)参数优化不支持对小数进行优化。如果需要进行参数优化,可以对模型源码进行修改,,然后将参数列表中的小数参数数值乘以10或者100变为整数即可
b) SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;是系统指标,对其做了特殊处理,按照这种写法可以与K线叠加显示,不压缩K线图。如果SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1);这样定义SAR,显示指标线会压缩K线图。
1、常用指标分类
趋势类指标
1、常用指标分类
摆动类指标:
当市场进入了无趋势阶段时,价格通常在一个区间内上下波动,在这种情况下,绝大多数趋势类分析指标都不能正常工作,而随机摆动指标却能跟随价格的波动而随机变化,通常将此类指标定义为摆动指标,摆动指标也可以称作随机指标。
摆动类指标特点: