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我国城市商业银行全面风险管理体系构建研究
引言。
近些年来，我国的城市商业银行从数量和规模上获得了快速进展，数量从 2006 年的 113 家进展到 2010 年的 147家；总资产从 2003 年的 14 622 亿缺乏先进的预警技术。风险的隐蔽性和损失形成的滞后性准备了风险预警的重要作用，只有准时精确地依据风险预警体系供应的风险预警信号，实行有效的风险预控措施，风险管理才能达到未雨绸缪的理想效果。但目前绝大多数城市商业银行没有有效建立与此相适应的风险预警体系和预警机制，在确定程度上增加了城市商业银行风险的不行预见性，造成了银行经营过程中存在着若干隐性风险。
二、城市商业银行全面风险管理体系的构建。
商业银行全面风险管理是由若干风险管理要素组成的一个有机体系。这个体系可以将风险和收益、风险偏好和风险策略紧密结合起来，增加风险应对力气，尽量减小操作失误和因此造成的损失；可以精确推断和管理交叉风险，提高对多种风险的整体反应力气；最终，能依据风险科学支配经济资本，确保银行各项业务持续健康进展。城市商业银行全面风险管理框架如下：
，要营造全员风险管理文化，使风险管理目标、理念和习惯渗透于每个业务环节，内化为每位员工的自觉行为。从风险管理组织结构来看，风险管理部门应实现从单纯后台监管的角色转换，风险管理的触角应全面延长到各项业务经营部门和过程把握。从纵向看，风险管理部门应实现自上而下的垂直管理；从横向看，风险管理部门在各业务部门设立风险管理窗口，各业务部门的风险管理窗口人员直接由同级行的风险管理部门进行考核、聘用与管理。
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，风险管理目标与政策的设定必需要以战略目标为依据，在最高层面风险管理目标的设置过程中确定明确的风险偏好和容忍度，并将风险容忍度贯彻到中间层面和微观层面的目标设定过程中。同时，依据风险偏好，对不同信用等级客户的信贷业务设定不同的经济资本支配系数；以各项经营目标为标尺、风险报告目标为手段，建立对责任人的激励约束机制，对新增业务的预期损失进行提前计提，并在责任人的任职期间或所经办贷款的生命周期为奖惩的考核依据，逐步过渡到 RAROC考核方式。
，高管层应当依据风险偏好、容忍度和设定的风险管理政策，制定风险识别管理要求和工作流程，确定风险识别的精度、频度、深度和广度，设计风险识别、风险评估和风险应对管理方法。在风险识别上全面掩盖对单一与组合资产、宏观与微观以及内部与外部层面大事的有效识别和职责分工，并明确差别化的风险识别模式和反应机制。
。信用风险方面，通过实施“信用风险内部评级工程”，开发和改进对公信贷的风险评估工具，分别建立各业务条线的信用风险的评分系统；在市场风险评估方面，开发系统化的市场风险评估工具，设置以风险价值为核心的市场风险限额体系，初步建立并逐步优化市场风险情景分析和压力测试模型；在操作风险评估方面，初期应建立操作风险评分卡，每半年进行一次评估量量，逐步制造条件建立操作风险内部衡量法。
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。通过风险应对规划，明晰各类风险的应对政策，依据风险偏好、容忍度以及各类风险的特性，明确各风险应对措施的适用范围。在信用风险领域，明确客户及项目准入标准，全面梳理审批政策，制定清晰统一的信贷政策；在明确的市场风险容忍度边界下，明确各类市场工具、产品及其组合的应对策略；引入并启动操作风险和灾难性大事风险应对管理机制和决策流程。要补充细化、提炼和归纳风险应对策略的具体措施，通过在全行范围内收集成功的风险应对方案，对既往阅历进行提炼和归类，形成具体应对措施方法体系，建立并逐步优化风险应对决策程序，提高风险应对过程的科学性。例如，对于预期风险，可通过风险定价和适度的拨备来抵抗，对于非预期风险银行必需通过资本管理来供应爱惜，对于特殊风险可实行保险等手段解决。
，通过建立内部把握的“参与约束”，对各业务层面、业务单元的关键风险点实施有效过程把握。在系统清理过去的规章制度，识别规章制度中的有效部分的基础上，全面梳理业务和管理活动的过程网络，解决过去制度中冲突、重复、交叉的内容，建立一整套系统的、透亮的、包括操作要求与把握要求在内的体系化文件。逐步转变以公文为载体发布各种程序化业务和管理活动的模式，把全部的经营管理活动都纳入这种体系化、文件化内控管理。同时，要细化、分解、落实总行的制度体系，在关键制度不变的状况下，分支行可以依据自身业务特点对一些制度、流程做些适当的变更。
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。建立包括信贷信息、市场风险信息、操作风险损失等在内的