文档介绍：中金增强型债券收益集合资产管理计划
2010 年第一季度资产管理报告
2010 年 3 月 31 日
集合计划管理人:中国国际金融有限公司
集合计划托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2010 年 4 月 22 日
中金增强型债券收益集合资产管理计划 2010 年第 1 季度报告
§1 重要提示
本报告由中金增强型债券收益集合资产管理计划(“本集合计划”)管理人中国
国际金融有限公司(“中金公司”)编制。
本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于 2010 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。
本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划
资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投
资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 3 月 31 日止。
本报告内容由管理人负责解释。
§2 集合计划产品概况
集合计划全称: 中金增强型债券收益集合资产管理计划
交易代码: 920007
集合计划运作方式: 限定性、开放式
集合计划成立日: 2009 年 2 月 26 日
报告期末集合计划份额: 1,048,239, 份
集合计划存续期限: 8年
本集合计划旨在为投资者提供高流动性的稳定增值
投资目标: 投资工具,投资过程中将在优先考虑委托资产安全性
和流动性的前提下,追求资产的长期稳定增值。
以公司债、企业债等高信用类等级债券以及国家信用
投资策略: 等级债券为主要投资工具,不投资股票二级市场,争
取本集合计划资产的安全性和高流动性;在固定收益
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中金增强型债券收益集合资产管理计划 2010 年第 1 季度报告
品种投资的基础上,适时参与新股/新债的申购,利用
较低风险投资品种,增厚集合计划收益;并通过参与
市场创新产品,谨慎承担流动性风险和信用风险以有
效提高收益。
业绩比较基准: 无
本集合计划的投资范围和结构设计使其具有高流动
性、较低风险、稳健收益的特征,适合风险承受能力
风险收益特征:
较低及风险厌恶型的投资者或投资组合中低风险配
置部分。
集合计划管理人: 中国国际金融有限公司
集合计划托管人: 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和集合计划净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2010 年 1 月 1 日-2010 年 3 月 31 日)
8,397,
43,927,
1,110,327,
注:①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动损益。
集合计划净值表现
本报告期集合计划份额净值增长率
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中金增强型债券收益集合资产管理计划 2010 年第 1 季度报告
阶段净值增长率净值增长率标准差
过去三个月 % %
自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率变动
中金增强型债券收益集合资产管理计划累计份额净值增长率历史走势图
(2009 年 2 月 26 日至 2010 年 3 月 31 日)
%
%
%
%
%
%
-%
2009-2-26 2009-4-26 2009-6-26 2009-8-26 2009-10-26 2009-12-26 2010-2-26
中金强债累计份额净值增长率
§4 管理人报告
集合计划投资主办人简介
任本集合计划
证券
投资主办人期限
姓名职务从业说明
任职离任
年限