文档介绍：⑧厶紊只孥鼬堇祈硕士学位论文/躀彳碛靗。寥鳖鱼邀:№弛打从搠业毖盛企∞号:伽咯『『『莎论文题目:\\,、/者师作导师劲年作专导合分类号:密级:单位代码:万月学’◆
一
烨期:她论文作者签名:蕉盛么导师签名:座建矗一原创性声明关于学位论文使用授权的声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑论文作者签名:
●
皇灰灰灰鼍鼍暑詈曼曼曼鼍鼍皇曼皇摹目录摘要第一章引言⋯⋯⋯。选题背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的研究内容和结构安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯本文的创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.多元波动率模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯相关定理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.常用的二元函数及相关性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯模型的构建方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.时间序列的模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第四章模型的非线性扩展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第五章实证分析。国房景气指数和上证综合指数波动率之间的相关关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.相关指标之间的相关关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..,⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯....⋯..Ⅱ⋯舅⋯⋯●‘
..................⋯.........⋯.....................................................................⋯...................................................⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯瓃⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯................................................⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯................⋯...⋯.....狢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯瓹⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯......⋯......................................................;山东大学硕士学位论文........................................................................狢.......................................................................................:..............................................................................................................................●囊,
摘要传统应用于多元时间序列分析的方法有多元时间序列模型和多元波动率模型,多元波动率模型是从一元的波动率模型发展起来的,比起多元时间序列模型,它增加了残差项之间的相互影响关系的度量,能够提高多元时间序列的拟合效果,能够更多的揭示时间序列之间的相关关系。同时,多元时间序列和多元波动率模型也有很多发展,比如,度量残差不对称的多元模型,度量长记忆的多元—P鸵约胺终P偷龋庑┠P偷奶岢龇岣涣硕嘣J奔湫蛄心P涂袒据的能力。但是,不管是多元时间序列模型还是多元波动率模型,他们都有一定的缺陷,就是参数多时很难进行有效的估计,其次在刻画多元波动时,对于厚尾和偏斜的数据特征不能很好的描述。最近刚刚发展起来的时