C16066-信用风险的定量分析-满分测试.doc

文档介绍：C16066-信用风险的定量分析-满分测试
一、单项选择题
1. 下列属于内部评级的核心应用的是( )。
A. 经济资本计量
B. 风险定价
C. 绩效考核
D. 授信审批
描述:内部评级应用
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:
批注:
2. 下列资产组合计量模型中,本质上属于结构模型的是( )。
A. CreditMetrics
B. KMV Portfolio Manager
C. Basel II IRB
D. 以上都对
描述:结构模型
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:
批注:
3. 逻辑回归属于哪类信用评估模型( )。
A. 非统计模型
B. 非参数统计模型
C. 因果模型
D. 以上都不对
描述:逻辑回归模型概念
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:
批注:
4. 下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用( )。
A. ZETA信用分值
B. KMV CreditMonitor
C. S&P违约过滤器
D. 穆迪针对私营公司的RiskCalcTM
描述:违约概率模型的类型
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:
批注:
二、多项选择题
5. 以下说法正确的有( )。
A. 违约概率模型的数据收集与准备工作非常重要,占据了建模的大部分时间
B. 信用评级模型划分不是越细越好,也不是越粗越好
C. 评级模型应充分考虑业务人员的专家经验
D. 应根据客户特征、数据情况进行评级模型开发方法设计
描述:违约概率建模
您的答案:C,B,D,A
题目分数:10
此题得分:
批注:
6. 下列哪些内容属于信用风险计量框架的内容( )。
A. 风险计量模型及其应用方案
B. 相关的政策和流程
C. 模型验证
D. 数据管理与IT系统
描述:信用风险计量框架
您的答案:B,C,A,D
题目分数:10
此题得分:
批注:
7. 在进行违约概率估计时,可参考哪些外部研究数据( )。
A. 标准普尔(S&P)——使用CreditProTM
B. 穆迪的信用研究数据库(Moody's