股指期货套利交易策略研究中期报告.docx

文档介绍：该【股指期货套利交易策略研究中期报告 】是由【niuwk】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【股指期货套利交易策略研究中期报告 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。股指期货套利交易策略研究中期报告尊敬的评委,大家好!我是一位股指期货套利交易策略研究的学生,今天我来分享一下我的中期报告。一、研究背景股指期货市场是金融市场中的一个重要组成部分,套利交易是股指期货交易中比较常见和重要的交易方式。因此,研究股指期货套利交易策略具有重要意义。二、研究目的本次研究的主要目的是通过对历史数据的分析和回测,找到一种稳定、有效的股指期货套利交易策略,为从事股指期货交易的投资者提供参考。三、,数据来源为Wind金融终端(股指期货主力合约和指数数据)。,具体操作如下:(1)选取两个相关性较高的股指期货合约,如IF主力合约和IH主力合约;(2)在每个交易日开盘后半小时内,计算IF和IH主力合约的收盘价与昨日收盘价之间的差值,若IF合约高于IH合约,则在IH合约上卖出一手(每手200股)IH,同时在IF合约上买入一手IF;(3)在收盘前10分钟,根据前面的操作情况对IF和IH主力合约进行平仓操作。,具体指标包括收益率、夏普比率、最大回撤等。四、研究结果经过回测和分析,我们得出了以下结论:,%,%。,表明该策略的风险收益比较合理。%,说明该策略在交易中也存在一定的风险。五、研究结论通过本次研究,我们得出了一种基于动量效应的股指期货套利交易策略,并进行了回测和分析。研究结果表明,该策略在一定程度上可以获得较好的收益,但操作风险也需要注意。以上就是我的中期报告,谢谢大家的聆听。