文档介绍：固定收益研究与金融计算
清华大学经管学院金融系朱世武
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固定收益研究领域
微观领域研究;
中国债券市场宏观与体制方面的研究;
中国债券市场发展策略研究。
固定收益微观领域研究专题
利率期限结构与定价;
债券投资策略与风险管理;
债券市场微观结构;
衍生产品。
固定收益—利率期限结构与定价
利率期限结构理论;
利率期限结构模型;
浮动利率债券定价、含权债定价;
公司债信用价差(Credit spread);
利率预测;
…
固定收益—债券投资策略与风险管理
债券组合盯市;
债券组合套期保值;
债券组合投资策略;
…
固定收益—债券市场微观结构
债券流动性;
债券市场买卖价差成本构成;
市场交易机制;
…
固定收益—衍生产品
利率衍生品;
可转换债券(CB);
资产互换;
结构化产品;
…
信用风险度量与信用衍生产品定价
Copula函数与违约相关性;
强度模型(Intensity)与违约相关性;
最优贷款组合;
…
中国债券市场宏观与体制方面的研究
国债规模方面的研究;
中国债券市场存在问题方面的研究;
体制制约债券市场发展问题的研究。
中国债券市场发展策略研究
制约债券市场发展缓慢的因素;
政府怎样有效地运用宏观调控的平台;
利率和汇率的平价关系;
利率市场化,债券市场基准利率;
利率产品市场存在的缺陷;
如何逐步推出新的利率产品;
市场流动性问题;
改进交易所、银行间市场微观结构;
监管方式;
登记、托管、结算的统一连通。