文档介绍：边际成本:150×10%-80×8%=
边际成本率:÷(150-80)=12%
边际成本MC=新利率×以新利率筹集的总资金—旧利率
×以旧利率筹集的总资金
边际成本率= 边际成本/ 筹集的新增资金额
1、某银行通过8%的存款利率可吸引80万存款,如果提供10%的利率,可筹集150万存款,计算边际成本(率)?
2、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为1000万元、2000万元、3000万元,银行应保持的流动性准备分别为95%、30%和15%,法定存款准备金比率为10%,该行新增贷款预计为5000万元,流动性准备为100%,请计算:
(1)该银行的法定存款准备金
(2)该银行的负债流动性需求和贷款流动性需求
(3)该银行的流动性总需求
流动性总需求= 负债流动性需求+ 贷款流动性需求
=95%×(游动性负债-法定准备金)+30%×(脆弱性负债-法定准备金)+15%×(稳定性负债-法定准备金)+100%×预计新增贷款
负债流动性准备=95%×(游动性负债-法定准备金)+30%×(脆弱性负债-法定准备金)+15%×(稳定性负债-法定准备金)
(1)该银行的法定存款准备金
(1000+2000+3000)×10%=600万
(2)负债流动性需求:95%×(1000-1000×10%)+30%×(2000-2000×10%)+15%×(3000-3000×10%)=1800万
贷款流动性需求:5000×100%=5000万
(3)该银行的流动性总需求1800+5000=6800万
3 、 A银行于2010年3月5日卖出一个FRA(3×6)利率为 2%的合约给B银行。合约规定卖出者A银行,购买者B银行,合约金额为1000万美元,交割日和利率确定日均为2010年6月5日,到期日2010年9月5日,参照利率为LIBID,FRA的价格是2%(OVER360DAYSBASIS,结果保留小数点后两位)。请计算:
(1)合约天数
(2) 若2010年6月5 日 LIBID上涨为3 %,请计算利率差和结算金额
(3)确定在2010年9月5 日,到底应该由谁支付结算金额
3 、 A银行于2010年3月5日卖出一个FRA(3×6)利率为 2%的合约给B银行。合约规定卖出者A银行,购买者B银行,合约金额为1000万美元,交割日和利率确定日均为2010年6月5日,到期日2010年9月5日,参照利率为LIBID,FRA的价格是2%(OVER360DAYSBASIS,结果保留小数点后两位)。
交易日
借贷开始日
到期日
名义贷款人:A银行
名义借款人:B银行
3个月
A B 2%
1000万美元
A收取贷款利息
算头不算尾/算尾不算头
合约天数: —
6月:30-5=25天
7月:31
8月:31天
9月:5天
92天
(1)合约天数
(2) 若2010年6月5 日 LIBID上涨为3 %,请计算利率差和结算金额
利率差=参照利率-协议利率
=3% -2%=1%
本金额×利率差×
实际天数
360/365
1+参照利率×
实际天数
360/365
结算金额A=
1000万× (3%-2%)×92/360
1+3% ×92/360
=
=
(3)确定在2010年9月5 日,到底应该由谁支付结算金额
当A>0时,由卖方向买方支付
当A<0时,由买方向卖方支付
2010年6月5日,
4、已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为500万元,将要到期的负债为600万元,该银行预测未来利率将上升1%,请计算:
(1)利率敏感性缺口和利率敏感性比率(结果保留小数点后两位)
(2)利率的上升对该银行净利息收入有何影响,影响额是多少。