平稳时间序列分析.ppt

文档介绍：平稳时间序列分析
本章结构
方法性工具
ARMA模型
平稳序列建模
序列预测
方法性工具
差分运算
延迟算子
线性差分方程
差分运算
一阶差分
阶差分
步差分
延迟算子
延迟算子类似于一个时间指针,当前序列值乘以一个延迟算子,就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻
记B为延迟算子,有
延迟算子的性质
,其中
用延迟算子表示差分运算
阶差分
步差分

线性差分方程
齐次线性差分方程
一、线性差分方程的定义
二、齐次线性差分方程的解
特征方程
特征方程的根称为特征根,记作
齐次线性差分方程的通解



三、非齐次线性差分方程的解
非齐次线性差分方程的特解
使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解
非齐次线性差分方程的通解
齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和