文档介绍：《地震学报》版式说明
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联结(copula)函数在概率地震
李彦恒§史保平张健
(中国北京100049中国科学院研究生院地球科学学院)
摘要介绍了一种成熟的已广泛应用于金融领域的估计不确定性的方法—copula函数方法,并推广了n重的Franks copulas;在实际应用中,本文采用了俞言祥和美国西部由Boore等人给出的两个衰减模型,针对其中存在的模型不确定性以及它们之间的相互依赖性,构造出概率意义上联合的copula分布函数,并将其应用于实例分析. 结果表明,对比于传统逻辑树中所用的线性结合方法,copula将两者带来的概率分布写成一个联合概率分布,能够很好地考虑双方不尽相同的意见. 另外,由于copula函数可采用各种各样的边际分布函数来获得联合概率分布,且在金融风险投资评估已有大量的应用,因此在现代地震危险性评估中将有着广泛的前景.
关键词不确定性联结(copula)函数地震危险性分析衰减模型
对数正态分布
文章题目: 用2号黑体字, 居中排.
作者姓名: 用4号仿宋,居中排. 属于本文的通讯作者在姓名右上角加§.
作者单位:用6号宋体,居中排.
摘要: 版芯左右各缩进2个字符,用小5号字; 注意黑白体.
关键词: 用小5号;注意黑白体.
The copula joint function and its application in probabilistic seismic hazard analysis
Li Yanheng§ Shi Baoping Zhang Jian
(College of Earth Science, Graduate University of Chinese Academy
of Sciences, Beijing 100049, China)
Abstract: This paper introduces a new mature mathematical technique used to deal with models’ uncertainty in financial risk analysis copula joint function, and generalize it to the n-dimensional Frank’s copula. In addition, we used a two dimensional copula joint probabilistic function as an example to illustrate the uncertainty treatment at low probability level between two different attenuation models derived from Yu and Boore et al, and the result shows a better estimation
基金项目国家基金委项目(40574022)、中央级公益性科研院所基本科研专项(ZDJ2007-1)和中国科学院百人计划共同资助.
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