文档介绍：首都经济贸易大学
硕士学位论文
商业银行信用风险模型研究
姓名:梁硕
申请学位级别:硕士
专业:管理科学与工程
指导教师:马慧
20110310
摘要长久以来,信用风险伴随着金融领域的发展日趋凸显。从上世纪�年代至本世纪初,世界各国知名银行不断推行信用风险管理的量化。量化的风险管理完整的评价体系,可以防止银行风险过度暴露,为银行合理定价提供依据,进而优化银行的资源配置。我国的商业银行长期以来由于大量不良资产的存在,信用风险管理发展缓慢。信用评级在我国商业银行也是刚刚起步,虽然国际上风险量化模型已经日趋完善,但我国历史数据不足,客观条件制约着我国的信用风险量化。所以,选择适合我国商业银行的风险量化体系是必要的,这方面的研究有一定的实际意义。本文首先介绍与该题有关的研究背景、国内外的研究状况以及商业银行相待风险管理与信用分险评级制度的理论知识概述,然后通过信用风险量化模型的比较和我国商业银行的发展现状,选择打分卡与�西�ピ寄P拖嗷�偷姆椒āQ∪��疑鲜泄�窘�三年的财务数据,通过单因素分析,因子分析,建立�西�缦漳P汀J�莘治鍪峭�过��软件完成的。最后,给出本文研究的不足之处与该题的发展前景。本文的特点在于从定性和定量两方面整体考虑银行信用风险管理体系。从定性的角度选择可以结合专家意见、行业特点的打分卡工具。从定量的角度选择�西�P�的违约率分析,并在实验设计中选择了不同前人的分组方法。最后,提出了定量与定性相结合的应用前景。信用风险管理已经成为商业银行风险管理的核心。好的信用风险量化管理,实施银行立于不败之地的必要工具。【主题词】信用风险评级体系�百�P�因子分析首都经济贸易大学硕十学位论文《商业银行信用风险模型研究》
删����豱���硎�����印��琩����鷇��鷄�����锄���锄.����枷���������溃籩�������躽�西��������鷇�髑鷈����鷆�琣���鷗��锄���鴌�蟳������锄�匆��觚��鬷���西�����,�西����舀����印【����】���拶���劬�,���锄�����锄���������鷄����西����,����蒫��������鏼�舭���������������������饥�瑃�����***������������.��鴐��������������,��嬲�����’����,�������,����.���.��瑃�����’����維������.��篴���������琿��������������琒������.����琤�����,������瓺������.����瑃�������矗��畆���.�����癿������粤.����甪.������.����琺����緍�������.首都经济贸易人学硕士学位论义《商业银行信用风险模型研究》���瑃�����琾������畇���.����靦����瑀��������.��.�
绪论�研究背景与意义��.�芯勘尘�蔓塑丝鲨墼墨奎堂堡:�禾皿缅世��苄┍で刀榈┠ǘ楸ば投橹���本节中主要介绍金融行业背景,国内外金融市场以及商业银行所面对的风险。信用风险量化的意义以及在我国研究信用风险模型的理论意义和现实意义。�世纪�年代以来,网络经济的发展使得经济全球化趋势加快,随之而来的金融自由化使金融市场的波动性加剧。墨西哥的金融危机、巴林银行破产、阿尔巴尼亚的金融风潮、东南亚金融危机,使各国经济遭受沉重打击,突显重视金融风险刻不容缓。商业银行所面临的风险也是与日俱增,作为国民经济的枢纽和调节器,商业银行在维持经济稳定和促进经济发展方面起着至关重要的作用,也随之成为风险聚焦的核心。商业银行所面临的主要金融风险类型有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律风险、操作风险和信誉风险等。在这其中信用风险是商业银行面临的主要风险。首先,从本质上看,信用风险是商业银行最古老,最基本的一类金融风险。只要有借贷关系就伴随着信用风险,而借贷业务是银行体系的一个组成部分。所以信用风险和银行就是一对孪生体分也分不开。其次,从历史上看,�世纪后页开始陆续有国家的银行体系出现严重问题,而且这些问题目前在很多国家仍在持续,连一些发达国家和新兴市场经济国家和地区也有进一步的发展。就像美国不少银行及其他金融机构因信用风险而倒闭,造成银行破产的最常见原因就是信用是被风险世界银行对全球银行业危机的研究表明的。最后,外部环境不断恶化,国内银行之间业务竞争加剧,贷款利差持续缩小。更多的机构投资者与资金涌入金融市场,扩大了信用风险。在信用管理上现在的主要问题在于,传统工具已经不能满足日益复杂市场的需求了。尤其是金融衍生工具的不断发展,使信用风险的波动不确定性增加。新兴市场的发展和资产证券化在全球的盛行也加剧了