C16084债券信用风险计量多套答案汇总100分.doc

文档介绍：试  题一、,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量,应采用( )进行多变量分析。                    描述:多变量分析您的答案:A题目分数:10此题得分::2.( )步骤不属于信用风险统计模型建模过程。                    描述:统计模型开发您的答案:C题目分数:10此题得分::,模型的区分能力越强,ROC曲线越往( )靠近。                    描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案:B题目分数:10此题得分::二、( )。                    描述:影子评级模型您的答案:D,C,B,A题目分数:10此题得分::,应对每个单变量分别进行分析,以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有( )。        -S统计量    'd统计量        描述:单变量分析-区分能力分析您的答案:A,C,B题目分数:10此题得分::,为实现变量同一量纲,达到变量间可比进行变量转换。另外,通过转换还可以将连续变量离散化,进一步平滑噪音,提高运算效率,常见方法有( )。                    描述:单变量分析-变量转换您的答案:B,C,A题目分数:10此题得分::三、,发债主体评级模型和债项评级模型。( )    描述:P22,债券信用风险模型您的答案:正确题目分数:10此题得分:!批注:,仅能应用在投前准入环节。( )    描述:模型应用您的答案:错误题目分数:10此题得分::(尤其是违约数据)的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。( )    描述:P9,债券信用风险模型您的答案:正确题目分数:10此题得分::-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知,且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。( )    描述:违约概率估计技术您的答案:错误题目分数:10此题得分::试卷总得分::C16084债券信用风险计量自测答案100分一、,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量,应采用( )进行多变量分析。                    描述:多变量分析您的答案:A题目分数:10此题得分::2.( )步骤不属于信用风险统计模型建模过程。                    描述:统计模型开发您的答案:C题目分数:10此题得分::,模型的区分能力越强,ROC曲线越往( )靠近。                    描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案:B题目分数:10此题得分::二、( )。                    描述:影子评级模型您的答案:B,A,C,D题目分数:10此题得分::,应对每个单变量分别进行分析,以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分