文档介绍：金融危机之商业银行风险管理探究
摘要:美国次贷危机引起了全球finance金融危机。本文从风险管理的角度对美国次级债危机进行了剖析,分析了金融危机对中国商业银行风险管理的影响,并提出相应的对策与建议。
关键词:金融危机银行风险管理
一、金融危机的成因——对风险管理的忽视
。次级债问题是由美国低收入者的房贷所引发的。实质上。本次危机起源于刺激经济的目标下,。而贯穿始终的是,无论是监管者、金融机构和个人都存在忽视风险管理的因素。产生次级债的直接原因主要有三点。即“资产过度证券化”、“杠杆效应”和“政府监管不力和错位”。而所有这些问题总的来说可以归结为对风险管理的忽视。
金融机构特别是投资银行,在追求业绩的目标驱动下,片面追求业务规模和业务利润的快速增长,而忽视风险甚至无视风险,道德风险和逆向选择在金融行业更加普遍,从业人员的道德水准与风险管控水平下降;另一方面,金融机构对金融衍生工具过分信任,认为一切风险可以通过工具创新转嫁给别人,忽视了衍生工具内在的风险,最终导致金融风险被成十倍地放大。
,对自己财务能力弱小的现实视而不见,盲目贷款购买大面积住房,最终无法还清贷款。
。
从监管者的角度,、让金融更加自由化成为这一阶段监管者的核心价值观。如果美国所有债权式金融资产都由美联储来监管。也许风险可以被控制在有限的范围之内。。而恰恰次级债以及衍生产品均由美国证监会监管,作为长期监管股权资产的机构,。
综上所述,尽管金融创新和美国次贷危机关系密切,但次贷危机的真正罪魁祸首却是隐藏在这些创新背后对风险控制的极端漠视。从长远看,,如何提升监管机构监管金融风险的能力。
二、金融危机的启示
尽管美国这次金融危机与大量衍生工具的推出不无关系,但这绝非是禁锢国内金融市场改革和推动金融创新的理由。事实上,金融创新是把“双刃剑”.既会给银行业带来新的利润,也会带来新的风险。因此。创新是推动金融业fazhan发展的动力之源,没有创新就没有效率。但在推动金融创新的同时,必须注重风险管控机制的配套建设。由这次金融危机我们得到如下启示:
(一)加强金融机构的内部管理。从事金融商品创新会为金融机构带来更多的利润,但也让金融机构在承销和交易过程中承担了巨大的风险。由于金融衍生商品的构成相当复杂,创新或复制后金融商品的风险可能与原产品不一样,不仅受标的资产的报酬率和风险所决定。同一金融商品对发行者和使用者的风险也不同。。
(二)合理运用衍生工具,建立风险防范措施。随着国际金融业的迅速发展,金融衍生产品日益成为银行、金融机构及证券公司投资组合中的重要组成部分。因此,凡从事金融衍生产品业务的银行应对其交易活动制定一套完善的内部管理措施,包括交易头寸(指银行和金融机构可动用的款项)的限额,止损的限制,内部监督与稽核。金融创新在分散风险、增加流动性等方面发挥了积极作用,但是它也有可能带来新的风险。以次级按揭贷款为例,其证券化程度很高,但由于其从贷款人到最终投资者之间的交易链很长,有多重的委托代理关系。导致信息极度不对称,促使金融风险产生。;在积极推出金融新产品的同时,要制定相应的规章制度和管控措施,把握好效率和安全的关系,避免可能带来的风险。
,金融市场上各种风险和收益组合的工具越来越多,投资者用以避险或投资渠道增加,整个金融系统效率提高,安全性增强,中国经济才能获得持久发展的动力。因此,在积极倡导金融创新的同时,必须提高风险管理能力。
三、金融危机对我国银行业的影响
、制造业、房地产业以及房地产业相关的26个行业的利润下滑,。
为了应对金融危机,银行将进行更多的拨备并加强银行的流动性,从而增加资金的成本;