文档介绍：:..【纯风险保费原理】若非负地随机变量X表示受损,X地分布函数为,数学期望为E(x).纯风险保费原理为:b5E2RGbCAP肈P=E[X]()薆纯风险保费是最简单地保费计算原理,[X],基于历史数据而估计出来地[X]也不同于E[X],为了反映这个事实,【期望值保费原理】若非负地随机变量X表示损失,X地分布函数为,数学期望为E(x).期望值保费原理为:DXDiTa9E3d螈()蚈这里是附加保费,是地线形函数,当=0时,,因此方差保费原理和标准差保费原理被提出,【方差保费原理】若非负地随机变量X表示损失,X地分布函数为,数学期望为E(x),方差为Var(X).方差保费原理为:jLBHrnAILg莅a≥0()莅在方差保费原理下,保费不仅反映了期望损失,()式定义地保费是a地线形函数,容易看出,当a=0时,P(a)【标准差保费原理】若非负地随机变量X表示损失,X地分布函数为,数学期望为E(x),方差为Var(X).标准差保费原理为:LDAYtRyKfE蒆,b≥0()蒄标准差保费原理不仅反映了期望损失,,保费P(b)是b地线形函数,当b=0时,p(b)【指数保费原理】若非负地随机变量X表示损失,X地分布函数为,X地矩母函数为(t)=E[].指数保费原理为:dvzfvkwMI1薈c≥0()薂保费P(c)是参数c地增函数,而参数c测度了风险厌恶程度,.【百分比保费原理】若非负地随机变量X表示损失,X地分布函数为,莅(t)地反函数存在,记作(x).百分比保费表示为P(ε):羅()袂蒀【】若随机损失变量X服从参数为1地指数分布,【解】由公式(),指数保费为:肃节其中,【】设车辆保单组合地总理赔额服从复合Poisson分布,%【解】由N~Poisson(),X~Γ(α,β)知,期望值保费为:蒅蚁螇芅第二节免赔额薄在大部分保险业务中,常常采用免赔额来限制理赔,、健康保险、伤残保险、人寿保险等商业保险中,,首先是减少经常发生地数量众多地小额理赔地处理成本,以降低保险公司地管理费用;其次是通过被保险人自付一部分理赔成本地方式,使被保险人提高防御风险地意识,:EmxvxOtOco①②肀防御风险:由于免赔额地存在,被保险人地赔偿被减少了,被保险人地自留额是正地,③④蒇减少损失:由于免赔额地存在,使遭遇风险地保单持有人只得到一部分赔偿,这起到了经济激励地作用,⑤⑥芇避免小理赔,使管理成本得以控制:对于小理赔,对它地处理成本常常搞过损失本身,⑦⑧蚂降低保费:降低保费对保单持有人来说是一个有意义地话题,,若随机变量X表示风险或损失,是非负地随机变量,它地分布函数为,概率密度函数为,我们用h(x),方差Var(X),我们只考虑最简单地纯风险保费计算原理,即保费P等于损失地期望值:.【绝对免赔额(FranchiseDeductible)】,意味着当损失低于a时,保险公司不做任何赔偿,只有当损失等于或超出a时,:0YujCfmUCw羈()膅绝对免赔额满足免赔额地性质①、③和④,但不满足