文档介绍：华北电力大学(保定)
硕士学位论文
河北省商业银行个人住房信贷风险的综合评价
姓名:汪丽萍
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:王婷
20080420
聊,硎摘要鷒趾州嬲廿∞砌蔱随着个人住房贷款业务的迅速发展,个人住房信贷风险也随之增加,如何控制和管理风险成为关系商业银行个人贷款业务能否健康发展甚至是影响商业银行未来经营效益和竞争能力的问题。本文以河北省商业银行个人住房贷款自开办业务以来发放的个人住房贷款为研究对象,以个人住房贷款信用风险为研究内容,通过对个人住房贷款的借款人特征和贷款本身的特征分析,对可能造成商业银行借款人信用风险的影响因素进行识别,并运用因子分析方法对河北省农业银行个人住房贷款数据进行分析,建立综合评价函数,得到个人住房信贷风险影响因素的量值和影响方向,确立了个人信用评分模型。论文可为河北省商业银行个人住房信贷风险评估及管理提供了决策依据。关键词:信贷风险,个人信用评分,因子分析蛅鏼斟砒电緀廿眶甮篒詔甜锄础华北电力大学高校教师在职攻读硕士学位论文摘要、砸錭缸餺琽曲优伽,.篶伊鷇血鷎强凹也鹲痢锄瑉髓锄’龃補饥瞖鷆產卸ぃ,瓾囊瞖Ⅳ、,向鮰,郇瞖,琭琁盯’琣鰊緄。缸
聊,硎摘要鷒趾州嬲廿∞砌蔱随着个人住房贷款业务的迅速发展,个人住房信贷风险也随之增加,如何控制和管理风险成为关系商业银行个人贷款业务能否健康发展甚至是影响商业银行未来经营效益和竞争能力的问题。本文以河北省商业银行个人住房贷款自开办业务以来发放的个人住房贷款为研究对象,以个人住房贷款信用风险为研究内容,通过对个人住房贷款的借款人特征和贷款本身的特征分析,对可能造成商业银行借款人信用风险的影响因素进行识别,并运用因子分析方法对河北省农业银行个人住房贷款数据进行分析,建立综合评价函数,得到个人住房信贷风险影响因素的量值和影响方向,确立了个人信用评分模型。论文可为河北省商业银行个人住房信贷风险评估及管理提供了决策依据。关键词:信贷风险,个人信用评分,因子分析蛅鏼斟砒电緀廿眶甮篒詔甜锄础华北电力大学高校教师在职攻读硕士学位论文摘要、砸錭缸餺琽曲优伽,.篶伊鷇血鷎强凹也鹲痢锄瑉髓锄’龃補饥瞖鷆產卸ぃ,瓾囊瞖Ⅳ、,向鮰,郇瞖,琭琁盯’琣鰊緄。缸
学位论文作者签名:翅≥兰翌篮劲堕:甐声关于学位论文使用授权的说明明尸本人郑重声明:此处所提交的硕士学位论文《河北省商业银行个人住房贷款的信用风险综合评价》,是本人在华北电力大学攻读硕士学位期间,在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。据本人所知,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得华北电力大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定,即:①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件;②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文;⑨学校可允许学位论文被查阅或借阅;④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文:⑤同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。婷艿难宦畚脑诮饷芎笞袷卮斯娑作者签名:导师签名:日期:
第一章引言选题背景研究的意义随着住房制度改革的深化和住房需求的增长,年以来,我国的个人住房贷款业务在均年增长率达到%,大大超过同期金融机构全部人民币贷款的增长率。截至年一季度末,我国个人住房抵押贷款余额己经达到亿元,成为商业银行的主要贷款业务之一。个人住房贷款不仅满足了人们房产消费的需要,也为各商业银行调整信贷结构、增加经营利润和降低整体风险提供了有效的途径,但是随着它在商业银行贷款余额中比重的日益提高,再加上它与借款人收入和房地产市场价格存在密切相关性,其风险对银行整体目前,一些地方的个人住房贷款违约风险己日渐突现:“假按揭”事件时有发生,而且随着国家出台了一些相应的控制房地产价格措施,拒不还贷或者放弃购房和贷款合同等违约行为也随之出现,商业银行个人住房贷款存在潜在风险。在年的《政府工作报告》中,“重点抑制生产资料价格和房地产价格的过快增长涣入了政府的总体工作部署中。房价的问题甚至由经济问题上升为政治问题,国务院上涨、控制措施不力,造成当地房地产市场大起大落,影响经济稳定运行和社会发展的地区,要追究相关负责人的责任刀。种种迹象表明房地产行业存在的个人信用和整个市场问题己经成为国民经济健康发展的隐忧,影响着银行信贷资产的安全乃至国家金融秩序的稳定,在某种程度上影响着宏观调控政策的实际效果。就河北省商业银行而言,此类风险同样会影响整个社会的金融秩序和经济的繁荣稳定,以河北省农业银行为例,仅年所产生的信贷逾期