文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
商业银行信贷风险预警与度量研究
姓名:丁玉
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:马超群
20060928
摘要ㄐ糯缦盏氖侗稹⒍攘亢涂刂进行了研究并对我国商业银行的信贷资产信贷风险是商业银行面临的最主要风险,,信贷风险管理一直是国际上风险管理研究的热点。现在,国外的商业银行信贷风险管理技术已经比较成熟,具有一套有效的定性和定量相结合的信贷风险管理方法,为银行的经营和发展提供了高效有力的保障。但是,中国商业银行的信贷风险管理技术依然以定性为主,比还有很大的差距。因此,⒍韵执糯缦斩攘糠椒ń行了对比分析,指出了各自的优缺点和适用范围。对信贷风险管理的意义和过程情况和信贷风险管理现状进行了研究,。軧模型,引入非流通股转让价格相对每股净资产的溢价率这个参数来度量上市公司的非流通股价值,在此基础上改进了预期违约概率模型,即信贷风险预警模型。在对赔付率进行研究的基础上,根据‘新巴塞尔资本协议》内部评级法和我均赔付率,并对其进行了度量。最后,对信贷风险的损失进行了度量。凑帐抵さ囊G螅疚拇踊ι盍绞醒∪×,:①引入非流通股转让价格相对每股净资产溢价率这个参数的信贷风险预警模型有很好的准确性和适用性。②对信贷风险损失的度量为商业银行进行信贷风险管理提供了依据。关键词:商业银行;信贷风险;信贷风险管理商业银行信贷风险预警与度量研究Ⅱ
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插图索引图信用风险的概率分布特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图技术路线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.图企业债权人所得报酬示意图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图违约样本行业分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。图违约样本资产规模分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.图违约样本违约样本折线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.图正常样本违约样本折线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.Ⅶ硕士学位论文
附表索引表现代信贷风险度量模型综合比较表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表国有商业银行贷款资产关系表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表贷款赔付率的研究对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表甀样本企业名录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表违约样本行业分布表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表违约样本资产规模分布表⋯⋯⋯⋯⋯.表样本股年月份收盘价的平均值表企业股权价值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表笠底什壑档牟ǘ浴表笠档脑て谖ピ几怕省表抵そ峁臣票怼ā表ピ佳臼抵そ峁臣票怼表Q臼抵そ峁臣票怼表ピ甲槠笠翟て谄骄鹗臣票怼表ピ甲槠笠捣窃て谄骄鹗臣票怼表W槠笠捣窃て谄骄鹗臣票怼表内部评级法风险因素数据来源⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表溢价率口⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表企业违约点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.表企业股权价值的波动性⋯⋯⋯⋯⋯⋯表企业的资产价值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯....⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“表て谄骄鹗А表W槠笠翟て谄骄鹗臣票怼表窃て谄骄鹗А商业银行信贷风险预警与度量研究
日期:≯‘年鹿蝗学位论文版权使用授权书湖南大学学位论文原创性声明了缸/尹月器日本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等