文档介绍：博士学位论文商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究进墨遗捷盔经透丛笪理堡国塞笾生§星目作者姓名:学科、专业:学号:指导教师:完成日期:大连理工大学基金项目:国家自然科学基金资叻项日:高等学校博士学科点专职利研基金资助项目
要摘银行风险事关银行的生存和社会的稳定。贷款组合风险是商业银行的主要风险,由于贷款组合分配失误造成的新增不良贷款不断产生,是我国目前银行业面临的主要问题。科学合理的进行贷款组合优化决策,对于商业银行有效控制新增不良贷款,优化配置资源,提高银行的生存能力和竞争能力,具有重要的现实意义。研究方法、技术路线和主要内容。第二章分析了贷款组合与优化决策的理论基础。第三章建立了基于有上界限制的组合贷款决策优化模型。第四章建立了基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型。第五章建立了基于籰规划的存量与增量全部组合贷款优化决策模型。第六章建立了基于际亩嗄勘曜楹洗钣呕霾吣P汀5谄哒陆⒘基于信用迁移下的限定组合贷款风险优化决策模型。第八章为结论与展望。和风险管理理论综合在一起,开展商业银行风险管理中的贷款组合分配模型的研⒘嘶谟猩辖缦拗频淖楹洗罹霾哂呕P在马科维兹的资产组合选择模型的基础上,运用了法律法规中的贷款比例限制为上界约束条件,以贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于上界限制的银行贷款组合优化模型。本模型的特点一是这种上界限制在分散贷款信用风险的同时,又控制了贷款总量,使业银行有相应数量的资产与负债相互匹配。二是运用资产负债中的资产变化及其流动性风险,使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际。解决了对贷款有上界约束条件下银行贷款组合优化的问题,为银行进行实际贷款组合提供了量化决策。⒘嘶谛幸底楹系拇钭芴宸缦沼呕霾吣P应用资本资产定价模型的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法,建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。本模型的特色与创新一是改变了现有研究仅仅优化非系统风险而与系统风险无关的现状,通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单低了贷款组合的系统性风险。二是从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,揭示了通过行业组合可以部分地抵消由本论文共分八章。第一章绪论分析了论文的选题背景与意义、相关研究进展及缺陷、本文将耐蹲首楹侠砺邸淖时咀什ḿ勰P约癡究。论文的主要研究成果如下:结构管理比率建立贷款组合比例上限,通过银行监管和设定贷款组合的预期收益率控制个或少数行业进行贷款所导致的当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降于行业自身所产生的系统性风险。大连理工大学博士学位论文
⒘嘶规划的存量与增量全部组合贷款优化决策模型益为目标函数,建立了基于存量与增量全部贷款组合累计风险和收益优化决策模型。模型最显著的特色是综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,全面地控制了银行全部贷款组合风险,真正地解决了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅立足于优化增量组合,与资产存量乃至全部资产媪增量挠呕薰氐南肿础NHú拷鹑谧什楹嫌呕芯提供了新的科学依据,这也是本论文最显著的特色与创新。开拓了金融资产组合优化理论的新思路,解决了在实践中银行家最关心的问题。⒘嘶赩约束的多目标组合贷款优化决策模型在给定组合贷款的收益率和协方差的基础上,以组合贷款收益率的方差反映贷款风合贷款优化决策模型。该模型的特点一是运用了多目标规划建立了贷款组合优化问题的多目标函数,利用了线性加权和法把多目标规划转化为单目标规划,解决了各个商业银行可根据自己的需要选择适合的损失率与收益率,使组合风险最小、其收益最大的最优贷款组合问题。二是确立了在多目标组合贷款中的有效集,它在风险和收益的空间上的轨迹也存在着这样的有效边界,在有效边界上,建立了组合风险最小,同时还可以使它的收益尽可能地大,为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。⒘嘶谛庞们ㄒ葡碌腃薅ㄗ楹洗罘缦沼呕霾吣P把企业信用风险迁移引入到贷款收益率的计算中,引入条件风险价值度量贷款组合风险,建立了基于信用迁移下的限定组合贷款风险优化决策模型。本模型的特色一是用一致性的风险计量参数代替刂屏舜钭楹霞ǘ怂鹗У发生。二是反映了企业信用等级迁移对企业收益率波动的影响,更加客观地反映了贷款的真实风险,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率标准差而忽略信用风险迁移的问题。三是通过现行法律法规为约束条件,在约束条件中,控制了流动性风险,避免以规划为工具,以缦湛刂莆T际跫媪坑朐隽康娜ú坷奂品缦蘸褪险,在际拢韵咝约尤ê头ㄇ蠖嗄勘旯婊⒘嘶赩约束的多目标组了资产配置的流动性危机,保证了银行资产配给的合法性与合规性。关键词:商业银行;贷款组合:组合优化:决策模型:存量贷款组