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支付红利的复合二项模型。,┍O展舅Ц兜乃髋庾芏顂。则由下式给出当盨。.再假定保险公司所支付的索赔额#郑彩嵌懒⑼植嫉乃婊淞浚这样保险公司在时刻挠郩/可表述为谭激扬律,杨向群在保险风险模型的研究中,—琻琻,校隹赡艹鱿至街智榭觯蛴幸淮嗡髋发生,用￡表示;或没有索赔发生,用己表示,并假设车。,色,⋯己,⋯￡,.约定,表示到第鍪奔涞ノ荒┪V顾⑸乃髋獯问匀粄,以2问亩钚蛄校再假定,如果在时间区间—琻诜⑸淮嗡髋猓虮O展驹诟檬奔淝涞闹斩酥亭疋如墨￡,且与ǎ琻≥,假设保险公司在每个时间区的始端收取龅ノ坏谋7眩第卷第经济数学、湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,;⒑瞎ひ抵耙导际跹г海ど常⒑鲜Ψ洞笱в爰扑慊蒲аг海ど常摘要本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、,破产概率,红利,递推公式中图分类号月萂文献标识码,·基金项目:国家自然科学基金资助项目;湘潭大学博士科研启动费项目收稿日期:——.
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