文档介绍：第卷第期经济数学
年月
障碍期权的定价问题
李霞金治明
国防科技大学理学院,湖南,长沙,
摘要障碍期权是与路径相关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的本文利用反射原理对障碍期权的
定价问题进行了简化,从而最终给出障碍期权的定价公式而文中多次运用定理构造等价鞍测度是
解决问题的关键,它为反射原理的使用创造了基本条件
关键词障碍期权,等价鞋测度,反射原理,定理
障碍期权就是在初始时,确定两个价格水平,一为执行价格,二为障碍价格如果标的
资产价格达到一个事先确定的水平即障碍时,敲出期权作废,敲人期权生效
首先,给出障碍期权的未定权益
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一一经济数学第卷
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