文档介绍：华中科技大学
硕士学位论文
门限协整两步检验法的研究与应用
姓名:胡进
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:王少平
20070607
华中科技大学硕士学位论文
摘要
本文首先在阐述了研究门限协整的意义和研究现状之后,具体介绍了各种门限
协整模型的设定、及其估计和检验方法。并对各种设定模型的经济意义和理论含义
进行详细的分析。接下来,通过 Monte Carlo 模拟试验对各种检验方法进行评价和
对比,以证实相关的结论。并且,利用门限协整模型来考虑货币流通速度。即考虑
货币流通量和经济体中交易的商品和劳务总量之间是否存在门限协整关系。借此能
将非线性协整的这一前沿领域引入我国的实证问题。最后,概括了本文的相关结论,
并提出了相应的建议和未来发展方向。
文章的创新点主要有两处。
一是文章通过 Monte Carlo 模拟来计算各种检验的功效,以评价、对比各种检验
方法。这里包括对传统非参数检验方法和新近提出的检验方法的一个比较。特别地,
在检验全局协整行为的第一步中,为了得到更全面的传统于新近的方法对比,文章
加入了不基于协整残差的非参数协整检验法—— Johansen 的迹检验。
二是文章首次将非线性、非对称调整的协整模型用于研究我国货币流通速度的
问题。国外文献虽然已有许多文献做过相关实证,但是没有利用门限协整方法来做
货币流通量和经济体中交易的商品和劳务总量之间关系的问题的。国内对门限协整
涉及的更少。这样使货币流通速度的研究更贴近于现实世界,能够为后续研究或者
政策指定者提供更详细的信息。

关键词:协整,非线性,门限自回归,实验模拟,货币流通速度
I
华中科技大学硕士学位论文
Abstract
This dissertation introduces kinds of methods of specification, estimation and test for
Threshold Cointegration after explaining the meaning and dynamics of contemporary
research on Threshold Cointegration. Then we expound the theoretical implication and
economical application of Threshold Cointegration. After that, we use Monte Carlo to
compare and evaluate all the tests to approve the relevant conclusions we draw. Besides,
we test velocity of currency using Threshold Cointegration Model, that is, to confirm
whether the Threshold Cointegration relationship between velocity of currency and gross
goods in economic parties exists or not. Through this analysis, we introduce this nonlinear
cointegration to Chinese empirical field. Finally, we summarize those conclusions based
on our analysis.
The main creative work of this dissertation lies on the following two aspects.
One lies on that we adopt Monte Carlo to calculate the effectiveness of all the tests to
evaluate pare these tests, which includes parison between the traditional
non-parametrical tests and the currently proposed tests. In particular, we employ the
Non-parametrical Cointegration test which not based on the resid of cointegr