文档介绍：饿天津大薯硕士学位论文学科专业:作者姓名:指导教师:天津大学研究生院中国近代第一所大学
中文摘要关键词:门限协整变结构非线性协整滚动预测某些非平稳时间序列,它们在整个区问上并不存在线性协整关系,而是存在非线性协整关系,本文运用门限协整的概念,处理非线性协整问题,把整个区间检验为若干个子区间,分别在每个区间上进行线性协整分析,从而达到解决非线的参数估计,以及在经济预测中的应用。同时,本文还着重探讨了门限协整的一的变化,在经济时间序列中普遍存在着变结构协整,本文以上证甘约跋中的优越性。此外,本文还单独讨论了滚动预测法以及预测效果的检验问题,建性协整问题的目的;文中详细讨论了门限协整的检验以及门限向量均衡校正模型种特殊情况:变结构非线性协整,当门限协整模型中的门限变量定义为时间变量时,门限协整就转化为变结构非线性协整。由于政治、经济、文化及科技等方面应的日成交额为实例,具体研究了交结构非线性协整在经济时间序列建模及预测立一套评价模型预测效果的方法。
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尽诙撸学位论文作者签名:刘印旭签字日期:殳学位论文作者签名:责⌒月日独创性声明学位论文版权使用授权书签字日期:加年卫月签字日期:裦年聑或撰写过的研究成果,也不包含为获得鑫鲞盘堂或其他教育机构的学位或证,.本学位论文作者完全了解墨凄盘茎有关保留、使用学位论文的规定。特授权墨鲞盘茎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得导师签名:
第一章绪论论文研究的背景支——协整闯题无论是在理论上还是在应用上,都取鼐长足的进步,逐渐形成了一螯套协整理论一应用体系,并日臻完善。是随机过程的实现已经成为一种标准。这种方法允许模型构建者在建立和检验反过引入协整淞空飧龈拍钔瓿闪苏庖煌黄疲痈旧细谋淞私裉烊——非平稳性和和随时间变化的变动性,非平稳性的意思是指一个变量没有明显回魍到一个固定价值或直线趋势的倾向。许多总体交量,比如国民生产总馕、消的研究者和金融市场中的分析家所面对的关键问题。股票和其他资产的价格依赖部分。直到世纪年代,金融市场中的研究者和实践者都还是使用假定变动性不随时间而改变的模型,然而,变动性实际上会随时间发生大幅度的变化,因最早对变动性模型进行研究的是谏细鍪兰甏缙诰吞岢绪论近些年来,随着数量经济学的飞速发展,作为数量经济学研究的一个前沿分在年诺贝尔经济学奖获得者的著作之后,把经济时间序列看做映经济变量之间关系的方程时使用统计推断。但问题是,如果时间序列事实上是非平稳过程的实现,那么与平稳过程相关的统计推断将不再有效。通们针对宏观经济关系构建经验模型的方法,他也因为这一突破而获得了年的诺贝尔经济学奖。墓毕自谟谑刮颐悄芄簧钊肜斫庑矶嗑檬奔湫蛄械牧礁鲋行奶卣费、就业、资产价格等都具有这一特征。因此,假定这些变量由非平稳过程产生并遵循随机趋势是正确的。宏观经济学经验研究的一个重要目标是假设检验和估计由经济理论所派生的这些总体变量之间的关系。与许多金融时间序列相同,经济时间序列的第二个中心特征是它们的变动性随时间而变化。我们可以考察诸如日汇率的变化率、股票指数这样的金融收益序列,收益的变动性是金融经济学中于预期的收益变动性,银行和其他金融机构把对变动性的估计作为风险监测的一此,关于交动性的建模和预测对金融市场至关重要。了自回归条件异方羞模型的概念,简。自其出现之后,围绕这一概念而建立的模型就成为金融分析家、银行家和基金管理者不可或缺的工具。年来,贾沾τ诓ǘ越Q芯康那把兀⒃谡庖涣煊蜃鞒隽俗吭降墓毕譮】【第一章
献见【问题的提出还出现了协整理论与其他理论相互交叉、相互融合的现象,从而衍生出新的理论体系,协整理论与门限理论的融合便是其中一例。和非线性协整列中分量序列之间线性协整关系的定义。但是,在复杂的经济系统中,许多时问序列之间的关系往往是非线性的,对这些序列进行线性协整分析是不合适的。张喜彬,孙青华,张世英扛菔奔湫蛄械姆窍咝蕴氐悖岢隽讼蛄渴奔湫蛄蟹窍性协整的概念和检验方法。和指出,非线性协整是存在于经济时它是把门限的概念引入协整理论中,运用门限来解决非线性协整的问题。单变量门限自回归模型谛矶嗑檬奔湫蛄腥缡б德剩ɑ跖蛘吐门限非线性性和协整理论融合到了一起,提出了所谓的双变量门限协整模型,此,和,一约傲跤⌒窈驼攀烙等从不同角度,不同方面均对门限协整作了进一步的研究及拓展。近些年