文档介绍：中文摘要本文遵循“理论研究一计量分析一管理建议穆废撸捎孟低晨蒲А⒕务的三个风险基点——贷款用途、客户信用和担保效力的不同组合构成,具有时学、管理学等学科知识对商业银行信贷风险在如下几方面开展了研究:首先,从系统的视角看,信贷业务系统具有系统属性,是一个开放式的复杂系统。信贷业务系统由信贷业务环境和诸多信贷业务主体构成,信贷业务主体与信贷业务环境、信贷资产以及信贷组合进行物质、能量和信息的交换。信贷业务机制由诸信贷业务主体之间的委托代理关系构成。信贷风险产生于信贷业务系统,并沿着信贷业务机制传递。其次,基于系统视角建立了微观信贷风险结构。微观信贷风险结构由信贷业变属性。在分析影响三个风险基点因素的基础上,着重研究了客户信贷风险评估,引入了影响客户信用的中观因素,结合粗糙集和神经网络对其进行评估。为使商业银行对三个风险基点进行有效的资源分配,本文采用源私辛搜究,并提出管理建议。再次,本文基于信贷组合风险成因分析的基础上,构建了信贷组合风险结构。并基于中国的现实状况,利用现代资产组合理论建立了基于信贷规模总量控制、行业授信额度限制、区域授信额度限制下的组合风险优化模型,并采用假想案例进行说明。最后,本文提出商业银行应实施积极的信贷风险管理策略,采用贷款销售、贷款证券化、信用衍生工具积极调整存量结构;并针对不同类型的信贷业务引入银团贷款机制、保险机制,以实现风险的转移,同时约束银行信贷决策过程。关键词:商业银行信贷风险管理粗糙集神经网络椒
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表录表目部分国家银行业不良贷款引发的经营危机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四大国有商业银行信贷风险情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯年末各主要金融机构的不良贷款余额及不良率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯结构化模型与简约模型的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.国内信贷风险计量方法研究比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.年美国的市场集中度与利润率的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯条件属性离散化标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.属性重要程度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯属性重要程度与正阈值变化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~不同隐层结点数的评估错误率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.一神经网路泛化检验结果糠⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯行业违约相关系数矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯产业集聚风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.各种客户组织形式的金融需求差异⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..判断矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..专家评价表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一第二层相对于第一层的判断矩阵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.方案层在贷款用途上的得分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯方案层在客户信用风险上的得分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.方案层在担保效力上的得分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一银行贷款组合信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯平均回收率及标准差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯各企业的预期违约概率和回收率及其标准差⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯我国区域经济增长与风险特征的差异对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯平均累计违约概率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.
⋯一虢№黼期:埘年石月厂日签字日期:晰耲日独创性声明学位论文版权使用授权书或撰写过的研究成果,也不包含为获得基鲞盘鲎或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全