文档介绍：荀矍商业银行追切需要加快研究和实施内部信用风险评级,夯实信用风险管理的基实施对外开放以来,国际银行风险管理的理念、方法不断涌入中国,推动了国内商业银行加快改革和发展的步伐,商业银行风险管理得到了前所未有的重视和加强,与国际先进银行的差距不断缩小。但没有风险度量就没有真正意义上的风险管理。年月日以后,外资银行进入中国的步伐还将加快。国内础,锻炼和提高与国际先进银行同台竞技的风险管理能力。可以说,提高信用风险管理水平是提高我国银行业银行资产质量的根本措施和当务之急,而内部信用评级则是信用风险管理的关键。论文首先对银行信用风险评级的国内外理论和信用评级模型进行了综述,指出了国内信用风险评级研究存在的不足。其次,论文从银行内部信用评级实务的角度出发,综述了西方发达国家先进商业银行和国内主要商业银行的公司客户信用风险评级的实际操作方法,进一步分析了国内银行业内部信用评级方面的差距。在此基础上,论文紧密结合械哪诓啃庞闷兰妒导范薃银行信用评级体系建设目标、原则、思路和模式,详细设计了主要行业的“打分卡”和一个ピ悸誓P停⒔⒘恕按蚍挚ā庇胛ピ几怕誓P椭涞亩杂叵怠接着,论文运用所设计的“打分卡”和ピ几怕誓P土街制兰斗椒ǘ个行业的公司客户进行实证评级测试,并对评级结果进行了分析,同时对两种方法的一致性关系进行了验证。最后,提出了我国商业银行加强内部信用评级工作的政策建议。【关键词】商业银行;公司客户;违约概率;内部信用评级浙江大学硕士论文商业银行公司客户内部信用评级方法设计与实证研究
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导论研究背景与问题提出世纪年代以来,国际银行业的风险管理模式和内容获得了巨大的发展。年代受拉美国家债务危机的影响,商业银行普遍开始注重对信用风险的防范和管理,其结果是年巴塞尔资本协议韵录虺啤熬尚椤的诞生,这标志着国际银行业从资产负债管理阶段过渡到风险管理阶段;年代以后随着衍生金融工具及交易量的迅速增长,市场风险日益突出,英国巴林银行倒闭、目本大和银行危机等事件促使国际银行业对市场风险日益关注,逐步认识到银行面对的风险是由多种因素交织共同作用而成的,但信用风险仍然是最为关键的金融风险,银行业纷纷开始关注信用风险度量方面的问题,试图建立衡量信用风险的内部方法和模型;年亚洲金融危机的爆发,促使国际金融界进一步深入思考风险防范与管理问题,特别是年美国长期资本管理公司几近破产给部分国际大银行带来重大损失,进一步催生了全面风险管理。由此可见,商业银行的风险管理已经成为国际国内金融界关注的焦点问题。事实上,商业银行就是一部风险管理机器,资本是银行抵御风险的基础。风险管理是指银行识别、衡量,并控制各种风险的过程。借助于全面管理风险的卓时,风险管理能力也明显提升了。在经过数次征求意见和修改后,年日,巴塞尔委员会最终正式公布了“资本计量和资本标准的国际协议:修订框架”,金融界普遍称之为“巴塞尔新资本协议”韵录虺啤靶滦椤。新协议以资本充足率为核心,以信用风险控制为重点,强调了由最低资本要求、外部监管、市场约束三大支柱共同约束的风险监管思想。新协议要求银行根据其承担损失的能力确定资本构成,商业银行和监管机构可以根据业务的复杂程度、自身的风险管理水平灵活选择使用,允许商业银行选择外部评级和内部评级,促使银行商业银行公司客户内部信用评级方法设计与实证研究越实践和探索,一些国际先进银行在保持其资本实力和盈利能力持续提升的同不断改进自身的风险管理水平。与年公布的旧协议相比,新协议最主要的创新之一就是提出了计算信用风险监管资本要求的内部评级法,以下简称。内部评级法要求银行在满足监管当局某些最低规定的前提下,首先将银行业务分为具有不同潜在风险特征的敞口类别ㄅⅰ⒘闶酆凸扇ㄈ蟪口,每个敞口下又进一步细分为不同的子敞口缓笤擞米约旱哪诓科兰短逑及风险管理模型对特定敞口的风险要素进行评估,评估的内容包括违约概率琍,违约损失率琇⑽ピ急露珽澳昶,,再将风险要素的评估值浙江大学硕士学位论文—
研究目的及意义输入由巴塞尔委员会提供的风险权重函数,最后计算出监管资本要求。巴塞尔委员会相信,内部评级法的实施能够提高监管资本要求的风险敏感度,在风险敏感度更高的监管资本要求的约束与激励下,将更有效地促使商业银行降低所持资产的风险,从而增强整个银行体系的安全性与稳定性。实施对外开放以来,国际银行不断涌入中国,国内银行加快了改革和发展步伐,风险管理得到了前所未有的重视和加强,风险管理的理念、方法与国际先进银行的差距不断缩短。全社会的信用风险管理基础日益完善,金融监管力度不断加强。年中国人民银行出台《商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》加强对银行资产负债和风险的监管。年中国银监会成立后,按照“管法人