文档介绍：后危机时代中国有效金融监管问题研究湖南大学博士学位论文10532诠文提童旦塑;目诠室筌趱旦期;2Q!学号:密级:
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引磁辄彦唬ザ嗄瓿г孪仫磋作者签名:咱砍日期:历簘年,月芗。日日期:加弈辏侣蘅谌湖南大学学位论文原创性声明学位论文版权使用授权书校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C芸凇朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊ⅲ/
摘要始于年的美国次级贷款风暴引发全球金融危机,导致世界政治经济格局急剧动荡,金融危机的阴霾至今尚未完全散去。危机之后的研究表明,金融危机与金融监管具有内在联系,金融监管的缺位与失职是此次危机的重要原因。痛定思痛,世界各国在危机后更加重视金融监管问题,相约相继推出一系列监管改革措施,中国也就金融监管改革做了一系列制度安排,将全面实施巴塞尔协议不过从实施效果与现实情况来看,国际金融监管改革仍有待进一步深化,最终实现有效金融监管还任重而道远。本文主要通过历史考察、横向对比与实证研究,着重对中国金融监管尤其是银行有效监管问题进行探讨。通过对中国金融业发展现状的考察发现,尽管中国金融监管近些年里取得了长足的进步,但是相比国际标准和行业发展要求仍然存在较大差距。首先,监管的微观基础仍然比较薄弱,金融机构在公司治理、风险管理能力、服务与创新能力等方面离监管的要求还有不小的差距;其次,监管者系统性风险监管能力不足,诸多有效的系统性风险防控机制尚未建立起来;第三,宏观经济失衡、法制环境不健全、会计制度执行不到位、市场约束软弱等金融生态问题突出,有的甚至在恶化。针对这些突出问题,本文依照有效银行监管核心原则及评估办法,进行了全面的剖析。如果这些问题不能得到有效解决,中国金融监管的有效性就不能从根本上得到提升。因此,鉴于中国金融正处于增长转段、发展转型和体制转轨过程的国情,本文提出有效监管建设必须与深化银行改革和改善外部环境相结合。根据危机后全球对系统重要性金融机构监管空前关注这一现实,立足于中国银行业近十年具体市场微观主体的改革情况,本文提出加强对系统重要性性银行的监管是实现有效金融监管的关键,并对其进行了实证研究。同时,在对我国金融监管能力建设历程全面回顾的基础上,全面分析了影响我国银行业监管有效性的因素,并进行了实证检验。不仅如此,针对如何实现有效金融监管,本文还从建立可持续平衡的经济金融发展机制、强化金融机构自我约束、改进金融监管治理体系、改善金融监管的外部环境等方面提出了相应的政策建议。本文的特色主要在于:首先,从监管视角分析了国际金融危机原因,检讨当前金融监管体制的机制性问题,提出需要从更新监管理念、突出监管重点和改进监管方式等方面来增进监管的有效性。其次,在宏观审慎监管的框架下,从有效监管出发界定监管者的责任,将应对市场的非正常波动、给投资者正确的信号和引导、监控市场主要参与者的交易行为、加强对金融机构公司治理与内部控制的监管、建立宏观审慎监管框架及进一步丰富监管工具箱等内容纳入到有效监管的博士学位论文
范畴,着眼于整个金融体系,以防范系统性风险为目标,提出完善金融监管的政策建议;第三,强调系统重要性银行的监管。系统重要性银行监管是后危机时代金融监管改革关注的焦点问题,本文利用椒ǎ岷戏治皇毓榧际酰化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率,在对系统重要性金融机构进行识别基础上,有针对性的提出了相应的监管建议;第四,从宏观经济效应、行业效果以及监管效率三个方面给出了关于有效监管的具体的标准,构造了衡量监管有效性的综合指标体系,使用门限回归方法对我国金融监管的有效性进行实证分析,从时间维度对我国银行业的监管的有效性做出了客观评价。本文一共分为七章,每章具体内容如下:第一章,绪论。提出研究的背景、思路和方法,界定相关概念并对现有的研究进行了相关梳理、总结与评价。第二章,金融监管理论的流派与最新发展进行综述。对学术界有关金融监管理论演进进行了陈述,同时梳理了危机后金融监管理论的新发展,并就金融危机与金融监管的反思进行了简要总结。第三章,美国金融危机的反思与金融监管改革。这一章回顾了美国金融危机的形成和演进过程及其反思。在反思的基础上,本章得