文档介绍：武汉理工大学
硕士学位论文
基于BP神经网络的商业银行经营风险预警系统研究
姓名:郭学能
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:魏建国
20070501
中文摘要商业银行经营风险预警监测,是对商业银行经营风险进行总体的、综合的、全面的、系统的分析与判断,是对表征银行活动过程和现状的一系列指标进行的监督和量测,从监测结果出发,根据过程规律性的认识,对商业银行经营活动未来可能发生的转折和重大变化提出警报。是利用一系列经济指标建立起来的商业银行经营风险的”晴雨表”或”报警器”。它运用理论分析方法、经验分析方法、数理统计方法等对商业银行经营活动的风险这一特定现象进行一整套风险监测、风险评价的体系。对商业银行经营风险进行监测预警,可以清楚地发现商业银行经营活动各层面发生的变化,洞悉商业银行经营过程中发生的转变,,因此在实践上意义重大。本文将预警指数、人工神经网络二者结合起来,在理论分析与实际应用相结合的基础上,首先,阐述了商业银行经营风险指标的分类、选择、预处理方法,其次用因子分析法、层次分析法二种方法分别详细地计算了每类指标中各单个指标所占的权重大小,接着先后建立预警指标体系,划分指标的临界值,并用数学方法将单个指标合成综合的预警指数,最后同时采用神经网络模型对预警指数进行趋势预测。最后,本文以形@陨桃狄芯7缦占嗖庠ぞ低匙髁耸抵し治觯对芯7缦战凶酆吓卸嫌肭魇婆卸稀关键词:预警,因子分析,神经网络,经营风险
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签名:雅哺单签名:————导师签名:继通日期:芝Ⅱ堵独创性声明关于论文使用授权的说明本人声明,所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权保留、送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
,世界范围内银行危机不断爆发,如年代美国储蓄和贷款机构的大量倒闭,年代中期巴林银行、大和银行等大型银行和金融机构爆发的危机,以及年美国长期资本管理公司事件等,给国家经济、世界经济都带来了巨大的影响。而在我国,海南发展银行和多家非银行金融机构的倒闭己经给中国的银行业敲晌了警钟。商业银行是以信用为基础、以经营货币和结算业务为主的高负债高风险行业。在我国经济体制和经济结构转轨,金融业加快发展和深化改革的过程中,银行经营风险的问题也日益突出,主要体现在以下几点:夜慕鹑谑谐∫逊⒄沟揭欢ü婺#械淖式鸪锛驮擞靡丫J际场化,这会使银行面临资金流动性或支付危机的风险。如银行同业拆借市场的发展,可以有利于商业银行进行资金流动性管理,但由于市场不完善和商业银行拆借行为的不规范,可能导致资金流动性或支付能力的危机。苹锰逯瞥て诨鄣囊芯7缦战徊绞头拧=ü岳矗夜期实行高度集中统一的计划经济体制。在银行信贷方面的表现为“资金供给体制”、“政府上项目,银行给贷款”,贷款不计风险,不问效益。通过行政手段配置资金,导致国有企业过分“依赖”政府和银行的资金供给,经济效益低下,相当比重的国有企业效益不佳,造成大规模拖欠银行到期贷款本金和利息,从而严重影响了银行贷款的安全性、流动性和效益性。据统计,银行对企业的贷款约占企业注资来源的%以上。商业银行贷款的大部分供给国有企业,约占其贷款总额的%以上。许多企业在贷款到期不能偿还本息时,就与银行再换签一个新的贷款合同,等到期时再签,俗称“倒票”,或干脆在贷款逾期后,再与银行签定新的贷款协议,用以归还己逾期的旧贷款的本息,即借新还旧,有的企业续签次数高达十多次。这样,银行帐面上没有逾期贷款体现,企业也不用还本付息而勉强维持运转,银行与贷款企业达成默武汉理工大学硕士学位论文
.芯磕康契,使经营风险继续潜伏并加剧。随着经济体制改革的深化,国有企业破产的数目逐渐增加。从年月《破产法孕》生效至年拢ü现国有企业破产案件件,而年月,全国国有企业破产案件己达年间,全国国有企业破产总数己超过多家。国有企业的破产使传统计划经济体制积累的银行经营风险大量释放与显现。据有关抽样调查表明,破产企业平均资产负债率ィ率挂写钏鹗饰ァ锰逯聘母锕讨械墓芾砣蔽恍纬闪诵碌囊芯7缦铡T诰锰逯发生根本性变革和经济结构发生重大调整的过程中,商业银行所面临的市场经济不确定