文档介绍：天津大学
硕士学位论文
蒙特卡罗模拟在商业银行信用风险管理中的应用
姓名:叶锋
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:詹原瑞
20030101
摘要难题,基于指导老师课题组在信用风险研究多年的基础成果,结合本人在学习研究信用风险的经验,本文在研究现代信用风险度量技术的基础上,提出蒙特卡罗信用风险管理方法进行了描述。提出本文所要研究的问题,对本文的创新点简单对不同阶段信用风险度量方法进行了详细的阐述和比较分析。为本文的研究内容在本文的第四章中,也就本文的主要研究内容,我们详细阐述在第五章中,我们验证了模拟方法在商业银行信用风险管理的具体应用。关键词。商业银行,信用风险,信用等级,风险权重,蒙特卡罗模拟信用风险是商业银行承受的主要风险,信用风险管理也就构成了商业银行风险管理的主题。自从商业银行从事信贷业务以来,银行都非常重视信用风险的管理,研究了一系列的信用风险管理方法,为防范,控制和管理信用风险起到了很大的作用,在实际应用中也取得了很大的经济效益。但是随着会融创新的发展,银行业务发展的复杂化,银行对信用风险的度量要求也越来越高。传统的信用风险度量方法已经不能适应银行对风险管理的要求。针对目前信用风险度量困难的模拟同现代信用风险度量技术结合起来,开创一种新的信用风险度量改进方法。在本文的第一章中,本文简单的介绍选题的背景和研究意义,对不同阶段的的一—一说明。在本文的第二章中,我们分析了商业银行的风险形成根源,承受风险的种类,对商业银行的主要风险管理内容:信用风险进行了比较深入的分析,详细分析了信用风险的特点,信用风险管理的内容和管理过程。在本文的第三章中,我们详细具体的分析了当前信用展芾淼哪谌莺筒愦危提供主要理论支持。拟信用风险损失分布的应用原理,介绍了模拟分布的计算方法。在第六章中,我们对文章的研究工作进行了总结,对信用风险度量技术的发展进行了展望。并对我国商业银行信用风险管理提出建议。受险价值米时
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吁炉吖辟纥忽渤矽,年夕日签字日期:阳奎裘字冢杭印菽辏拢独创性声明学位论文版权使用授权书特授权天津大学越宦垡宓娜ú炕虿糠帜谌荼嗳胗熊绞輄【车进行检本学位论文作者完伞了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证十一月研究成果,除了义中特别加以标注和致蹦之处外,论义‘乜含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一同工作的同志划本研究所做的任何贡献均已在论文中向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。本人声明所早交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究:】:作和取得的学位论文作者签名签字日期:索,.并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、嘁怨┎樵暮徒柙摹M庋C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得作了明确的说明并表示了谢意。导师箍名●
第一章绪论选题背景与研究意义庞梅缦斩攘考际醯难芯糠⒄在现代金融体系中,商业银行作为金融和交易的主要金融中介,一个国家经济状况的晴雨表,在减少经济风险和不稳定因素,保证国民经济顺畅运行方面发挥着举足轻重的作用。商业银行在运营中本身承担着各种类型的风险,包括信用风险是指由于债务人违约而导致贷款和债券等资产丧失偿付能力所弓鸬姆缦铡量归根结底是要建立一个能准确描述信用风险特征的概率问题。信用风险管理水分布的概率问题求解。但是信用风险的本身有自己的特殊性,又有妫于市场风险。用风险表现形式多样的情况下,如何建立精确的信用风险度量模型是菲常重要的。风险、利率风险、流动性风险、管理风险、资本风险和政策风险等。其中,信用狭义上说,信用风险就指借贷风险。银行经营中信贷管理的失误往往是导致其周转困难、停业和倒闭的最直接原因,这种结果很可能涉及单个商业银行的生存及影响社会经济的稳定。信用风险管理构成了商业银行风险管理的主要内容。信用风险管理就是要通过有效的方法对信用风险进行分析、防范和控制,使风险贷款安全化,保证本息的收回:同时为防止银行整体风险的发生,为银行配置相应的制,贷款定价参考和贷款监察,以及风险资本配置等内容。信用风险管理的内容信用风险是由于交易对手钊违约造成损失的不确定性。同其他金融风险一样,信用风险具有客观性,损害性和不确定性。因此信用风险管理的问题也就是对一个不确定性问题的管理。同市场风险管理一样对信用风险度平的高低,信用风险管理效果的好坏,归根结底取决于描述信用风险模型的准确因此信用风险的度量技术一直也是信用风险管理研究的重点,特别是针对当前信为此,我们在国家科学自然基金的资助下,对信用风险度量技术进行了比较深入的研究。希望我们的研究工作能提出一些比较切实可行妁信用风险度量技术,列我们的商业银行信用风险管理起一定的指导作用。信用风险产生于银行的传统业务:信贷。自从银