文档介绍：南京航空航天大学
硕士学位论文
基于SFA和DEA法的中国上市银行收入技术效率研究
姓名:李嘉隽
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:吴秋璟
2011-03
南京航空航天大学硕士学位论文
摘要
效率水平是商业银行市场竞争力水平的集中体现,技术效率研究则更关注银行控制成本和
收益最大化的管理能力。分析和测度银行的技术效率水平有助于发现银行在内部管理和资源配
置方面存在的问题和缺陷。而合理的收入结构不仅有利于增强商业银行抵抗风险的能力,更有
利于提高银行的经营效率,从而提升其综合竞争力和可持续发展能力。近年来日益复杂多变的
金融环境和激烈的同业竞争使各商业银行纷纷将经营重点转向新兴的非利息收入业务,银行收
入结构呈现出多元化趋势。研究和分析银行各项业务的收入技术效率现状和发展情况有助于了
解这些业务的创收能力以及各银行在发展思路和效率改进方法上存在的问题,从而指引其寻找
更为有效的措施优化产出结构,更快的达到技术有效状态。
本文首先归纳了国内外关于银行收入和技术效率研究的进展情况,阐述了研究中国银行业
收入技术效率的实践价值和指导意义。其次,研究了技术效率的相关理论并确定了测算银行各
项收入技术效率的模型和方法。在概括性的分析了中国上市银行目前的收入结构状况之后,本
文分别运用随机前沿法(SFA)和数据包络法(DEA)建立分析模型,实际测算了中国 12 家上
市银行 2000 年至 2009 年的利息收入技术效率、中间业务收入技术效率、其他收入技术效率以
及综合收入技术效率状况,并利用得出的结果进一步对银行各单项收入技术效率与综合收入技
术效率之间的影响关系进行了回归分析。然后,本文创新性的运用灰色系统模型预测了各银行
2010 年至 2012 年的各项收入技术效率走势。最后针对实证研究和预测结果尝试性的为各银行
调整产出结构、提升收入技术效率的实践工作提出了一些建议:总体来说中国各上市银行应当
努力加强金融创新,加快中间业务发展步伐,提高人力资源整体素质;国有及国有控股 5 大行
则更应该注重优化治理结构,提高信贷业务的资产质量,利用信息优势提高中间业务经营效率,
精简机构,缓解员工冗余状况;而全国性的中型股份制银行除了继续扩大规模,提高其在信贷
业务上的市场份额之外,还应当重新审视现有的发展战略和工作重点,根据自身特点选择更为
合适的发展方向。
关键词:收入技术效率,中国上市银行,随机前沿法,数据包络法,灰色系统模型
I
基于 SFA 和 DEA 法的中国上市银行收入技术效率研究
Abstract
Efficiency level shows a bank’petitiveness, while technical efficiency (TE) is more concerned
with a bank’s ability in cost control and revenue maximization. Analysis of the level of technical
efficiency will help to find the bank’s problems and defects in internal management and resource
allocation. Reasonable e structure is not only conducive to enhancing the bank’s capacity in risk
resistance, but also impoving its operational efficiency, thereby improving petitiveness and
sustainable development capability. In recent years, plex and ever-changing financial
environment and petition have mercial banks to lay emphasis on non-interest
e business. Research on situation and development of banks’ e TE helps to know the
e generating capacity of these businesses and find problems in banks’ existing management,
thereby guide them to seek more effect