文档介绍：硕士学位论文保险公司资产组合与最优投资比例研究培养单位:保险学院研究方向:风险管理专业名称:金融学作者:王俊指导教师:王稳教授论文日期:二灰荒耆
驯晟横苋学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承学位论文作者签名:独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,担。特此声明
导师签名:谚苀闖月臼学位论文版权使用授权书学位论文作者签名:毋年鲁日本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务;学校有的内容编入相关数据库供检索;保密的学位论文在解密后遵守此的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文:学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文,或将学位论文规定。/
运用基于差异系数盯啬P停既菲拦辣O展就蹲时壤Mü砺弁频嫉统一,即风险与期望收益的相统一,本文首先运用基于净资产收益率资产组合多样化模型,分析在考虑承保利润的条件下保险公司的资产组合:随后出了保险公司的资产组合模型并运用非线性规划求解出最优投资比例。最后根据保险公司的投资数据进行了实证研究,具体运用了中安保险公司的数据对上述模型进行了检验,从而为保险公司的投资策略提供了可供参考的建议。关键词:资产组合,最优投资比例,差异系数模型
“旷皃”甌,瑃,瑃瓼瑆疭:琤,,...