固定敲定价格几何平均亚式期货期权定价.pdf

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警“榘詈警猚多仙椰∥缧固定敲定价格几何平均亚式期货期权定价木÷张昊,王玉文一引言数学模型【摘要】在考虑了几何平均亚式期货期权定价的基础上研究了欧式亚式期货期权,运用△对冲及偏微分方程方法,最终找到具有敲定价格几何平均亚式期货【关键词】期货;期货期权;亚式期权;伊藤公式期货期权以其良好的流动性、,在【校晗地描述了猄期权定价公式,,,由于没有显示解,,、章珂⒔@,给出以期货为标的资产的几何平均亚式期权偕杵诨醣甑淖什徊利亩ḿ酃剑ń峁杂斜涠引理设#,嵌?晌⒑⒎址匠则背景数学模型‘:假设期货期权的到期日为兀,期货的到期为疋,,运用械姆椒ǖ玫矽职湟籺其中N薹缦绽剩瑊形の狿一布朗运动,F诨趿闶笨痰募鄹瘢琾,,現3J模型如下:设亚式期权定价是其中,,在假定股首先引用伊藤公式:。#瑃。,。,瑃量:琩,:——诹∽匀豢蒲Щ鹱手钅女ㄑ蹲髡撸珽—:甤甤琋
万方数据
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