文档介绍：学校代码 10125 专业代码 020204
山西财经大学
博士学位论文
题目新监管框架下的我国商业银行资本监管研究
姓名崔婕
专业金融学
研究方向商业银行经营管理研究
指导教师沈沛龙教授
二〇一三年六月十日
University Code 10125 Major Code 020204
Shanxi University of Finance & Economics
Thesis for Doctor’s Degree
Title Research on mercial
Banks’ Capital Regulation under
the New Regulatory Framework
Name Cui Jie
Major Finance
Research mercial Bank Management
Tutor Prof. Shen Peilong
June 10,2013
山西财经大学
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日期: 年月日
I
山西财经大学
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日期: 年月日日期: 年月日
II
新监管框架下的我国商业银行资本监管研究
II
新监管框架下的我国商业银行资本监管研究
摘要
商业银行是我国金融业运行的经济主体,商业银行运行是否稳
健直接关系到我国金融业及实体经济的安全稳定及健康发展。一直
以来,资本监管都是商业银行监管的核心内容,提高资本充足率水
平,保证资本质量是所有银行必须长期坚持贯彻的一项宗旨,不能
动摇。然而,2008 年全球金融危机暴露了商业银行原有资本监管体
系的缺陷,原有的国际商业银行资本监管标准《新巴塞尔资本协议》
已不能再适应纷繁复杂的国际金融环境,因此,《巴塞尔资本协议
III》应运而生,也掀开了全球银行业资本监管体系的新变革。在此背
景下,深入研究巴塞尔资本协议 III 及其在我国商业银行的具体运
用,就不仅仅是具有理论意义,更具有极强的现实意义。
本文遵循从理论到实践的研究技术路线。首先对商业银行资本
监管理论进行详细阐述,表明资本监管的理论依据所在,分别从管
制理论、资本监管经济学理论、资本监管原理内容以及资本监管原
则几个方面进行具体阐述。其次,从理论上分析巴塞尔资本协议的演
进历程,在梳理从巴塞尔资本协议 I 到巴塞尔资本协议 III 理论精髓
的基础上,得出资本监管始终是巴塞尔资本协议的重点内容,得出
在商业银行实施资本监管的必要性。基于此,确立了本文的研究范
畴:基于巴塞尔资本协议 II 与巴塞尔资本协议 III 的我国商业银行资
本监管研究。
在系统回顾我国商业银行资本监管动态变化的基础上,结合巴
塞尔资本协议 III 对资本监管的最新要求,从实践角度,本文选取了
资本监管最为重要的三个问题进行研究,分别是:资本金补充新机
制构建研究;逆周期资本监管机制构建研究以及双重监管指标体系
构建研究。
关于资本金补充新机制构建研究,本文首先研究了我国商业银行
传统的资本补充渠道:核心资本以及附属资本的补充方式,结合巴
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