文档介绍：庶穗纛蓄我国城市商业银行资本监管问题研究分类号——密级——陈峰博士学位论文论文答辩时间:、。指导教师姓名:论文提交日期:学位授予日期:庄宗明教授世界经济年答辩委员会主席:评阅人:专业名称:年月月学校编码:学号:疭!
论文摘要世纪年代以来,西方国家在银行资本监管方面取得巨大的发展,尤其在巴塞尔新资本协议推出后,国际银行资本监管跨入一个崭新的时代。而我国加入岳矗幸蹈母锖投酝饪7诺牟椒ゲ欢霞涌欤娑栽甑滓幸导将对外资全面开放的压力,我国银行监管方式也由原来以行政指令为主的合规性监管模式向以资本监管为核心的风险监管模式转变。作为银行业监管当局的中国也提出了所有银行必须在年底前资本充足率达到サ募喙芤G蟆U飧夜行,存在着资产质量差等许多先天缺陷,更是面临着全行业资本充足率无法达标的窘境。而目前通行的地方政府“注资”救助方式不仅无法破解城市商业银行的着事实无效的困惑。如何借鉴新巴塞尔资本协议的精髓,研究建立适应我国国情统回顾国内外银行资本监管研究的基础上,对城市商业银行资本现状、决定因素监管的逻辑两个方面介绍了资本监管的基本概念和监管的必要性。第四章,我国城市商业银行资本现状与监管困境。本章主要通过数据实证分银监会,在年旧巴塞尔资本协议的基础上,借鉴新巴塞尔资本协议的精神制订了商业银行资本充足率管理办法,为我国银行资本监管奠定了初步框架,同时银行业中最为薄弱环节的城市商业银行体系带来了前所未有的生存危机。我国城市商业银行作为在合并地方信用社基础上组建的地方性股份制商业银公司治理难题,而且往往加剧行政干预,与银行改革的初衷相悖,资本监管存在的城市商业资本监管模式已成为我国监管当局的一个首要问题。为此,本文在系以及目前面临的监管悖论进行实证分析,继而引入激励相容的监管模式以及具体的资本监管改进措施,以图为城市商业银行资本监管探索有效的改进路径。文章结构如下:第一章,引言。主要介绍本文写作的背景,并对银行资本监管的理论研究文献进行综述,对文章写作思路以及研究方法进行了简要介绍。第二章,银行资本监管的理论基础。主要从银行资本的内涵,以及银行资本第三章,银行资本监管制度研究。主要以新巴塞尔资本协议的制定和我国商业银行资本充足率办法的制定为主线,对国际、国内银行资本监管制度演变进行了全面的研究。
第五章,激励相容监管——我国城市商业银行资本监管机制探索。本章主要对建立我国城市商业银行激励相容监管资本监管模式进行初步探讨。析城市商业银行资本现状以及资本水平决定因素,进而对城商行资本监管存在的主要问题进行深入分析,指出我国城市商业银行资本监管面临的主要悖论。第六章,我国城市商业银行资本监管措施的改进。本章主要从立即纠偏措施、信息披露制度、退出政策这三个方面来分析我国城市商业银行资本监管的具体改进措施。第七章,结束语。对全文进行总结,分析本文不足,并展望未来城市商业银行资本监管领域的研究方向。关键词:城市商业银行;资本监管;巴塞尔协议;激励相容我国址市商业银行资本监管问题研究
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厦门大学学位论文原创性声明兹呈交的学位论文,是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。声明人┟:焦
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第一章引言选题背景资本监管是审慎银行监管的核心。资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标。世纪年代以来。为适应金融全球化以及金融风险监管的需要,比利时等十国代表组建了巴塞尔银行监管委员会,出台了~系列关于国际银行监管问题的原则和标准,其中年颁布的关于银行资本充足性监管的《统一资本计量和资本标准的国际协议》成为银行监管历史上一个重要的里程碑,为各国监管当局提供了统一的资本监管框架,使全球资本监管总体上趋于一致。全球一百多个国家以不同形式实施了年资本协议。年,年资本协议被写入《有效银行监管的核心原则》,成为资本监管的国际标准。协议的的影响下,上世纪年代以来,发达国家商业银行的资本充足率大幅度提高,抵御风险的能力明显增强。部分新兴市场国家,经历了金融危机的阵痛,通过政府注资、兼并重组、提高监管制度审慎性,银行体系得以重建和