文档介绍：程序化交易的编写㈠、交易模型编写规和一般原则1、编辑平台支持的操作符操作符意义例+加法CLOSE+OPEN表示求收盘价及开盘价的和。-减法CLOSE-OPEN表示求收盘价及开盘价的差。*乘法CLOSE*OPEN表示求收盘价及开盘价的积。/除法CLOSE/OPEN表示求收盘价及开盘价的商。AND与(并且),也可简写为&&OR或(或者),也可简写为||>大于CLOSE>OPEN表示判断当前周期是否收阳。<小于CLOSE=OPEN表示判断当前周期是否平盘。>=大于等于<=小于等于<>不等于=等于:=只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的)TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1,在下面一行中引用了这个局部变量,但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。相反下面这个公式则需要画出两条线,第一条是自己定义的均价线,同时显示了均价的名称为AVP,第二条线是均价的简单移动平均线。AVP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(AVP,10);:声明了一个变量,在画图时画出它并且按这个名字显示。2、编辑平台支持的函数⑴引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国三个期货交易所指结算价)SETTLE引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价),也可简写为CHIGH引用最高价,也可简写为H。LOW引用最低价,也可简写为L。OPEN引用开盘价,也可简写为O。OPI引用持仓量REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N)引用N个周期后的数据。(N为大于等于1的整数)『未来函数』例:REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL引用成交量,也可简写为V。GETPRICE(N)根据文华码取出某一品种的最新价。例:GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。PARAM[参数名称,最小值,最大值,缺省值]在源码中定义参数。例:PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N,最小值为1,最大值为100,缺省值为12.#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR(Mytrader2009和Myadvisor(赢智)支持)#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR;CODE文华码PERIOD周期FORMULA引用模型名VAR 定义变量名例子:#IMPORT[1205,MIN5,TEST]ASM1005意思是引用[豆粕1005]五分钟图上指标[]的数据使用的方法://:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标TEST1中引用[豆粕1005]五分钟周期上指标[]的数据可以如下编写TEST1指标//#IMPORT[1205,MIN5,TEST]ASVARTESTDD:;DF:;。⑵金融统计BACKSET(X,N)若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。『未来函数』例:BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时,自当前位置到3周期前的数值设为1BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。COUNT(X,N)表示统计在N周期满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。例:WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期满足WR>80的次数DMA(X,A)返回X的动态移动平均,其中A为常数,并且必须介于0及1之间。计算方法:DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期的平滑移动平均。(指数加权)计算方法:EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1)其中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的EMA值EMA2(X,N)表示求X在N周期的加权平均。(线性加权)计算方法:EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*