文档介绍：华中科技大学
硕士学位论文
我国大型商业银行股改上市后的风险管理研究
姓名:苗瑞琼
申请学位级别:硕士
专业:西方经济学
指导教师:张卫东
2010-05-15
华中科技大学硕士学位论文
摘要
本文以完成股改上市的大型商业银行:工商银行、中国银行、建设银行、交通
银行为研究对象,目的是分析其经过股改上市后的风险及风险管理变化状况。
大型商业银行,相对于一般的商业银行,由于其历史发展的特殊性和独特的金
融地位,风险的表现形式及管理架构也有很大的特殊性。“国有”的性质、不健全的
内部控制机制、沉重的历史包袱使大型商业银行的市场风险、信用风险、流动性风
险和资本风险等风险表现更为严峻。在风险管理架构上,其对应的管理文化、方法
和组织体系也有很大的独特性和滞后性。
为了改变落后局面,打造真正有中国特色的现代化大型商业银行。四家银行实
施了股改上市等一系列制度的改革。在这个过程当中,银行内部治理结构,外部监
管体系等内外部环境因素都在发生变化,面临的风险也发生了很大变化。由于制度
性建设不完善导致的风险隐患以及上市后面临的运营风险和声誉风险等,使得股改
上市后的大型商业银行面临的风险加大。与此同时,大型商业银行的风险管理做出
了很大的改进。笔者在对大型商业银行改进后的风险管理组织体系分析的基础之上,
对四家银行 2003-2008 年的管理指标进行了统计分析,表明其风险管理做出了很多改
进,其管理能力得到了很大提高。但是,在变化了的环境和风险局面之下,银行风
险管理所做出的改进很不彻底。在管理意识和技术方面还存在很大漏洞,并且,在
风险信息披露方面也存在很多缺陷。本文对四家银行和民生银行 2008 年的风险信息
披露进行了对比分析,进而对其披露质量进行了估计,发现其披露方式和质量都存
在着欠缺。
最后,笔者针对上文总结出来的管理隐患,结合大型商业银行在我国金融经济
中的地位,以及当今经济形势的发展,阐述了其风险管理改进的必要性。在此基础
上,从制度和风险信息披露两个方面提出相应的改进建议。

关键词:大型商业银行股改上市风险管理
I
华中科技大学硕士学位论文
Abstract
The objects of concerns in this thesis is selected from Industrial mercial
Bank, Bank of China, Construction Bank, Bank munications, who have
implemented the shareholding system reformation, with a purpose to analyze the new risks
and variation of risk management after that process.
Firstly, this thesis introduced the risk and management of mercial banks in
general,whose risk forms and influence degree vary widely due to its historical
development particularity and unique financial status. It mainly introduces the market risk,
credit risk, liquidity risk and capital risk, and it introduces them particularly from the
culture, methods anizational systems in the management framework. Second, the
internal governance and external regulatory system of the banks are changing gradually in
the share reformation and listing, and the potential risks caused by imperfect systems
construction and operational and reputation risks after listing increase the risk of listed
mercial banks. In the process, risk management of me