文档介绍：北京化工大学硕士研究生学位论文题期:二蝗晡逶露蝗目日
聊虢圃莓垄作者签名:么堑堑,嘿型猃:三作者签名:苒坦隍:复:霉保密论文注释:本学位论文属于保密范围,在上年解密后适用衃呈:三:茎北京化工大学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。日期:关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。
答懒蝴学位论文数据集学位论文评阅及答辩委员会情况学位授予单位代码管理科学与工程商务智能与数据挖掘,学科分类号在中华人民共和国国家标准疶Э品掷嘤氪搿分胁论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成。中图分类号学科分类号论文编号密级学位授予单位名称北京畒笱作者姓名杨杰学号获学位专业名称获学位专业代码课题来源国家自然科学基金研究方向金融工程论文题目基于仿射期限结构的我国债券信用价差建模与实证利率期限结构,信用价差,遗传算法,卡尔曼滤波,模型,仿射模型,关键词债券定价论文答辩日期畚睦嘈应用研究姓名职称工作单位学科专长指导教师周荣喜教授北京埃甕笱金融工程,决策分析评阅人王秀国副教授中央财经大学刘斌北京化工大学科技管理,,,信息王璇北京大学管理与信息系统汤铃预测与仿真理论与方法江::⊙⒀《中国图书资料分类法》查询。询。王明明四..
基于仿射期限结构的我国债券信用价差建模与实证摘要债券的信用价差是刻画信用等级的重要工具之一,它可用于为信用级别不同的各种债券及其衍生品定价或套期保值,帮助投资者和监管部门做出正确的投融资决策。因此,如何合理计算信用价差具有重要理论与实用价值。本文分别从静态利率期限结构模型和动态利率期限结构模型出发,通过遗传算法和卡尔曼滤波法分别求解静态与动态利率期限结构模型,进而得到信用价差的静态和动态期限结构。由此可以很好的描述信用价差的动态变化过程,这为企业债券及其衍生品的定价和监管部门制定相关政策提供了理论和技术支持。主要研究工作和创新点如下:⑼ü糯惴ㄇ蠼饫势谙藿峁笷P筒问钣胖担⒂τ上交所部分企业债和国债交易数据进行实证研究得到了基于信用价差简化模型下信用价差的期限结构。结果表明该模型所得信用价差更符合实际且适用于计量单个企业的信用价差。⒁敕律淦谙藿峁鼓P停直鹩昧揭蜃涌袒薹缦绽剩揭子刻画信用价差,构造了基于仿射期限结构的企业债券收益率四因子模型,再利用卡尔曼滤波法求解进而得到信用价差的动态期限结构。通过样本内和样本外数据的实证研究表明,两因子的仿射模型能很好地刻画信用价差的动态变化。
⒗靡训玫降钠笠嫡找媛识浠潭云笠嫡隽硕ḿ鄯析,取得了较好的效果,这为企业债券的定价提供了理论及实证基础。关键词:利率期限结构,信用价差,遗传算法,卡尔曼滤波,模型,仿射模型,债券定价北京化搜秎:学位论文
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目录第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第二章利率期限结构模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三章模型估计方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯选题背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯利率期限结构研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯信用价差研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究内容及创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯论文结构安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯静态利率期限结构模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯动态利率期限结构模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯基于静态模型的遗传算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.糯惴ḿ蚪椤基于动态模型的卡尔曼滤波法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...