文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
基于一致性原理的我国商业银行经济资本配置方法研究
姓名:吴云
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:彭建刚;刘锡平
20100308
摘要美国次贷危机的爆发及其对世界经济产生的影响说明了商业银行经济资本管理的重要性,我国商业银行有必要加快经济资本管理方法的研究。因此,本文将经济资本有效配置的方法作为研究的中心内容。该研究领域在国内外尚处于起步阶段,本文以我国商业银行作为重点研究对象。经济资本配置直接关系到银行资本这一稀缺资源的流向,是商业银行能否实现价值创造的关键。本文首先介绍了经济资本配置的内涵和要求,然后以国内外相关文献为基础,系统的提出了我国商业银行一致性经济资本配置方法,将我国商业银行总分行间经济资本配置定量化、规范化。通过分析商业银行动态经济资本配置体系,本文将夏普利值引入一致性经济资本配置,计算各分行信贷资产的风险贡献,然后从整体最优的角度构建经济资本优化配置模型并求解,最终确定各分行经济资本限额。在理论阐述的基础上,本文借助于某城市商业银行的数据,结合米时炯屏磕P停っ髁艘恢滦跃米时九渲梅椒ㄔ谖夜实践中具有可行性。一致性经济资本配置方法是商业银行经济资本管理系统的重要组成部分。此种配置方法与限额约束下贷款最优决策、贷款发放后的参数调整等方法相互补充,共同构成了商业银行动态的经济资本配置体系。然而,将一致性配置方法真正广泛使用到我国商业银行仍须进行进一步的研究工作,可从以下两方面着手:完善一致性方法在我国商业银行的作用环境以及拓宽一致性方法的适用范围。关键词:商业银行;经济资本配置;一致性原理;风险贡献;夏普利值硕士学位论文
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插图索引本文技术路线图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯经济资本的内涵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.总行贷款组合违约损失分布图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一图椒肿拥姆纸狻基于一致住原理的我圉商业银行经济资本配置方法研究
附表索引一年期公司贷款的违约概率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表参数计算结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表夏普利值计量结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表各分行经济资本限额⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯分行贷款数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表表相关参数计算结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.硕士学位论文
第绪论选题的背景和意义行体系运行的稳健与安全,作为国际最具权威的银行业监管机构一一巴塞尔委员上世纪年代以来,伴随着金融创新与金融自由化浪潮席卷全球,国际金融市场规模日趋壮大,特别是金融衍生工具的大量出现极大的加快了金融市场发展的脚步。在日趋激烈的竞争环境下,发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都积极参与金融产品的创新和推广,以求在飞速增长的市场空间中占据一席之地。然而,国际银行业在加速发展的同时,也不可避免的积累了越来越多的风险种类和越来越高的风险水平。累积的风险倘若得不到有效控制,银行业乃至宏观经济整体将面临停滞甚至倒退。年拢拦渭兜盅捍钍谐《匆⒉及全球的金融危机。截至年拢蚬灿性乙性谡獯挝;械贡眨绩大幅滑坡、出现巨额亏损的金融机构不计其数。甚至像花旗银行这类世界数一数二的大银行也难以独善其身,从占据主导地位银行的排名中跌落下来。整个银行业的衰退具有巨大的破坏作用和强烈的连锁效应。即使到目前,世界经济也没有从危机中完全恢复。银行风险管理问题成为全世界倍受瞩目的焦点。事实上,在全世界范围内对银行管理问题的探索一直没有停歇。经过近三十年的发展,银行经营管理的重心逐渐从传统资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。为了维护平等竞争的国际金融环境,保证国际银会于年颁布了《巴塞尔资本协议》,全称为《统一资本计量与资本标准的国际协议》。巴塞尔资本协议首次提出了“资本充足率母拍睿康髯时咀魑!胺险缓冲器”的本质,设定ノI桃狄凶畹妥时境渥懵室G螅醪叫纬闪艘宰时充足率为核心的银行信用风险管理体系。年,巴塞尔委员会开始着手对该协议进行系统性的修改,在征询各方面意见后,最终于年抡匠鎏恕栋腿尔新资本协议》【浚滦樘岢隽艘宰时驹际⑹谐≡际屯獠考喙芪H笾е的全面风险管理框架,并将操作风险正式纳入资本覆盖范围。新协议还指出,资本作为银行抵御风险的最终保证,应在所有业务敞口上得到合理配置。随着年底《巴塞尔新资本协议》在国际大银行间的广泛实施,经济资本配置在银行风险管理中的重要地位也得以确立。为了顺应国际趋势,促进我国银行业与国际接轨,我国银行监管当局积极采取措施缩小同国际标准的差距,向国际标准看齐。年