文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
流动性约束下商业银行经济资本配置研究
姓名:高菁娴
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:彭建刚;刘锡平
20100312
要摘拢腿被岱⒉,银行高级管理层应当考虑流动性和资本的关系。在此背景下,论文围绕流动性与经济资本展开了相关的研究。论文首先深入分析了经济资本与流动性的关系。分析结果表明,经济资本配置作为经济资本管理的关键环节,实际上体现了银行经营管理中“安全性”和“盈利性”的基本原则。而经济资本配置并未考虑到商业银行的流动性需求。但是,如果银行不能保持一定的流动性,即使从技术上说,该银行仍然有清偿力,它也会关闭。并且,从“三性胶獾慕嵌瘸龇ⅲ鞫杂氚踩院陀愿盍芽来考虑,违背了他们之间相互统一又相互矛盾的原理。因此,考虑流动性约束下的经济资本配置是必要的。论文使用动态现会流期限错配净额这一概念,构建了流动性约束条件。即通过技术手段对动态现金流期限错配净额进行量化,从而预计出在一定时期内,商业银行的现金流状况。商业银行的新增业务规模将受到未来一定时期内的现金流状况的约束。同时,新增业务规模与结构也受到经济资本的约束。在此基础上,论文设计了流动性约束下的商业银行经济资本配置方法,使用算例分析证明了该方法的可行性和实用性,最后结合我国情况给出了应用该方法的对策与建议。关键词:经济资本配置;流动性;流动性风险管理;现金流期限错配;“三性”平衡年硕貉宦畚
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附表索引流动性风险评估定量指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..某商业银行昴诘狡谧什赫榭霰怼备选新增贷款相关数据表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..昶诠敬畹奈ピ几怕时怼表现金流偏差分布拟合结果数据表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯表模拟结果统计变量表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表流动性约束下经济资本配置结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..表么臣票怼表样本贷款数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.流动讹约束下我田商业银行经济资奉配胃研究
第论绪选题背景及意义年木,我国丌始全面履行加入世界贸易组织的承诺,银行业的对外开放进入了一个全新的阶段。在此背景下,商业银行只有不断提高自身的风险管理水平,才能在更大范围和更深程度的经济全球化的竞争之中取得优势。自年《巴塞尔新资本协议》推出以来,越来越多的银行丌始推行以经济资本为核心的全面风险管理理念。全面风险管理是对银行面临的所有实质性风险充分识别、有效计量、持续监测和适当控制的过程,经济资本则是全面风险管理的核心管理工具。通过经济资本计量与配置,银行可以使用统一的口径来计量市场风险、信用和操作风险等主要风险。相对于针对单一风险进行管理,全面风险管理是银行业风险管理理论的一个飞跃。然而,在银行业的风险管理水平取得长足进步的同时,年美国却爆发了次贷危机,并且随之引发了影响全球经济金融的经济危机。危机迫使人们不得不重新审视银行自身风险管理体系的完善性。在危机中遭受巨大损失的金融机构,几乎全都拥有“完善”风险管理系统,运作复杂风险模型。而如果这些风险模型或风险管理系统真的完美,那么就算我们无法避免危机的发生,也应该能够提前预料到从而减少危机带来的损失。因此,银行必须从此次危机中汲取教训,弥补其风险管理体制中的缺陷。众多学者围绕危机暴露出的问题开展了研究,次贷危机的成因包含多个层面的因素,不仅涉及宏观经济因素,监管体制因素,也涉及银行自身管理存在的漏洞。而从商业银行自身的角度分析,最终体现的是银行经营的三性平衡的经营方针没有很好的贯彻。银行过度追求盈利,业务组合风险程度过高,对流动性管理不善,最终使得银行面临流动性危机。在此背景下,本文选择了流动性约束下的经济资本配置这一论题。流动性是商业银行正常经营的前提条件,是商业银行资产安全性的重要保证,将银行确保适度的流动性作为约束条件加入经济资本配置的模型中,这种方法具有理论和现实意义:鞫允且芯5暮诵脑颍鞘迪职踩缘谋匾J侄危帜茏魑S性和安全性之间的平衡杠杆。维持适度的流动性是商业银行经营成败的关键。但是银行的流动性并非越高越好,过高的流动性必然引起收益的减少。因而银行的经济资本配置应该以流动性为前提和约束条件。考虑了适度的流动性后,进行经硕学化论义