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基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法彭建刚,吴云,马亚芳系统工程理论与实践摘要论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础,;经济资本配置;一致性原理;风险贡献;夏普利值年底开始生效的《巴塞尔资本协议分赋觥白时咀魑R械钟缦盏淖钪毡Vぃυ谒幸滴癯口上得到合理配置”,;对商业银行而言,:一是要在整个银行资产组合基础上,计算抵御整个银行资产非预期损失的经济资本总量;二是在经济资本总量一定的前提下,确定银行各分支机构或各业务线、,,近些年的研究工作有:贏等提出的一致性风险度量原理的基础上提出了一致性经济资本配置原理,并指出在一定条件下,夏普利值法满足一致性原理,,利用岬降南钠绽捣椒ń芯米时九渲檬保行枰V道各分支机构未来期限的资产状况,因而其方法无法在银行经济资本管理中实现;而且姆椒ㄖ豢虑了风险没有考虑经济资本的机会成本【.和确直鹛岢隽嘶诜缦蘸统杀鞠嗤骋坏木猅洗笱Ы鹑诠芾硌芯恐行模ど充要条件,,可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献,评估经营绩效,最终确定—.甒方第卷第年文章编号:中图分类号:.文献标志码:琈,收稿日期:资助项目:国家自然科学基金作者简介:彭建刚校铣ど橙耍┦浚淌冢┦可际Γ芯糠较颍航鹑诠芾碛虢鹑诠こ蹋珽簆甤晃庠,男,湖南长沙人,硕士;马亚芳幽现V萑耍┦垦芯可..琋,,疭瑆瓸’.;;籸;
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三纭躳∑咒∑米时九渲锰逑涤胍恢滦栽㈤资本配置方式炊济挥锌悸堑揭惺找妫鲜鼍米时九渲梅椒ǘ即嬖谌毕荩荒苡行У厝范ㄒ各分支机构或各业务线、,,,实现风险控制与效益的有机统一,本文试图在热工作的基础上,⒎,并用风险贡献计算各分支机构的偻ü,优化信贷资产商业银行动态经济资本配置体系商业银行经济资本配置过程可以划分为三个阶段:第一阶段,,总行一般会