文档介绍：《金融工程》实验教学大纲
(供金融学及金融工程专业本科生及选修生使用)

一、课程的性质和任务

本课程为非独立性实践课程,主要是在《金融工程》课堂教学当中,作为一个必不可
少的环节而设立。《金融工程》是一门实践性极强的专业课程,学生需要将课堂理论学习和
实践相结合。因此,本实践课的设立,就是要使学生能够熟练地掌握金融工程的基本原理和
积木分析法、无套利分析法及衍生证券的交易,结合模拟操作及案例讨论的形式,提高学生
运用金融工具的技巧,使其初步具备分析、运用金融工程的基本原理和方法,解决金融问题
的能力。

二、教学要求与教学方法

全部内容包括风险度量,市场风险、信用风险和操作风险的度量。上述内容都要与课堂
理论教学有机地结合起来,穿插进行。
每次实践课之前,教师重点讲授基本理论与要领,让学生理论联系实践,手脑并用,切
实把握基本技术和基本技能。
理论教学全部运用多媒体、视频展示台等形象手段来进行,提高教学效率和教学质量。

三、教学学时分配和安排
学时数
周次实验内容
课内课外
第 3 周实践一:VaR 度量的方法 3 3
第 5 周实践二:国债的市场风险分析 3 3
第 7 周实践三:Creditmetrics 模型的应用 4 4
第 11 周实践四:ANP 在操作风险评级中的应用 4 4
第13周实践五:极值理论在操作风险度量中的应用 4 4

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四、教学内容和要求

实验一:VaR 度量的方法

目的要求:了解VaR 的各种度量方法,掌握历史模拟法和蒙特卡罗模拟法的实现
过程。
教学内容:-协方差方法

4. 情景分析

实验二:国债的市场风险分析
目的要求:掌握使用 VaR 方法度量国债的利率风险。
教学内容: