文档介绍：⑨导师姓名及职称一型逝垄副塾蜓——哮。淘确夫学科专业——金避鲎——行信用风险量化管理研究《新巴塞尔资本协议》。‘鼍磬渊瑚磁鳓黎《《学位申请人姓名培养单位金融学院研究方向论文提交日期分类号十唬密级石林目际金融
摘要用风险量化的新方法~一标准法和内部评级法法0腿被崦魅诽岢觯信用风险是金融领域中最古老的一种风险,就潜在损失的程度而言,信用风险是商业银行的首要风险。因此信,目风险的量化管理对于商业银行有着重要意义。信用风险量化与信月兰队凶琶芮泄叵担庞闷兰妒切庞梅缦樟炕目J迹岛测算银行的风险资产状况,银行必须对资产进行评级,并相应确定风险权重。对叶二我国商业银行来说,如何建立和完善银行自己的贷款评级体系或债项分类体系是‘硕十分重要的工作。将于年正式实施的新巴塞尔资本协议,提出了信新资本协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行,并鼓励管理水平商的银行采用āSτ媚诓科兰斗ǹ梢允挂芯范攘糠缦眨岣叨苑缦盏拿舾度,】时,应用内部评级法且风险管理水平高的银行,测算出的风险要素数值较小,则风险权重比采用标准法时低,从而达到资本计算优惠。可以说,内部评级法反映了国际银行业风险管理的先进作法,是我国商业银行完善风险管理的必然本文通过运用经济学、金融学、统计学等有关原理,对我国商业银行信用风险量化管理问题进行了深入研究。运用比较分析、理论模型、实证研究相结合的方法,收集了国内外商业银行风险管理的一手数据,对我国商业银行信用风险量化管理意义、发展及在方式方法选择进行了研究分析。以国内商业银行公布的最新财务数据为基础,分析了我国商业银行风险量化管理的可行性与必要性。本义通过借鉴国外商业银行信用风险量化的内部评级法的经验,对风险量化模型模型测算上市公司借款人违约率的进行了实证分析,使用了年上市公司的年报数据和截至年碌淖钚轮と谐⌒星槭荩缘湫推笠到辛朔缦樟炕计算。以此为基础,提出了我国商业银行建立内部评级法的思路,并指出,我国商业银行利用P筒馑闵鲜泄窘杩钊宋ピ悸示哂锌尚行浴本文主要作了以下几个方面的工作:一、分析了新巴赛尔协议即将实施背景下商业银行信用风险管理的必要性、可行性,提出了切实可行的操作手段;:、收集处理了我国商业银行和上市公司的最新数据,以此为基础使用树型进行抵ぜ扑悖三、总结分析了国外银行内部风险控制手段和方法:四、修正了在参考文献中出现的对于扑隳P偷拇砦笠见。令文共/拢谝章为绪论部分,主要论述了国内外信用风险量化管理的选择。在职蓖妊Яλ妒垦宦畚
詹片缦樟炕芾淼囊庖濉⒎⒄估毯湍壳按嬖诘闹饕N侍狻Mü韵肿捶治觯有关文献综述及本文的选题背景和意义。第二章论述了风险和商业银行信用风险的·般理论,特别指出:现代意义上的信用风险包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性发生变化而给投资组合造成损失的风险。本章还介绍了四种现代倩用风险量化模型。本章为全文奠定理论基础。第三章论述了作为全球银行业风险管理的“游戏通则”的《新巴塞尔资本协议》主要内容及协议中提出的信喟风险量化的方法,并对信用风险标准法和内部评级法的选择做了重点分析,指出,庄我国商业银行建立内部评级法具有重要意义。第四章详细分析了我国商业银行为后面章节的信用风险量化管理方法选择埋下伏笔。第五章为国外商业银行信用风险量化管理方法借鉴。介绍了美洲银行、花旗银行、瑞士银行的风险量化管理的先进经验,并提出可借鉴之处。第六章为全文的重点。对于我国商业银行来说,建立内部评级法是我国商业银行信用风险量化管理的必然选择。本章首先提出姻何打造建立内部评级法所需要的商业银行运行基础;其次论述了我国商业银行建立内部评级法的步骤和方法;最后,通过量化模型P驮谖夜氖抵ぱ芯浚论证夜桃狄杏τ酶媚P图扑阄ピ悸实目尚行浴关键词:信用风险;信用风险量化;巴塞尔资本协议;内部评级法新巴塞尔资本协议下我国商业银行信用风险量化管理研究Ⅱ
.甅..痵在职人员同等学力硕士学位论文琩甊甌瓹,瓺;甌琤琣甌簍;.,,.甌畆甀瑃珹’;.Ⅲ
甌琄新巴塞尔资本协议夜桃狄行庞梅缦樟炕芾硌芯疭,簒’甌籺..琣,甌,...,.緇.:;籘癱眆痳···——··
第滦髀√獗尘凹耙庖.√獗尘行就是一个“风险机器”,它承担风险,转化风险,并且还将风险植入其他金融产个经济社会都异常重要。风险对于商业银行来说,是与生俱来的。信辗缦铡⒘信用风险是金融领域中最古老的一种风险,信用风险始终伴随着商业银行经营的险的量化管理在商业银行的经营管理过程中有着重要的地位。全球竞争,必须按照,特别是信用风险的量化管理水议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行,并鼓励管理水平高的银行采用ā4送猓腿被峄瓜M欢问奔洌澜缢械拇笠卸寄银行业是一个特殊的行业,其特殊性在于它的高风险。综观整个银行业的发展历史,无处不留下